某资产组合中包括A、B、C三种股票,三者的8系数分别为0.8、1.6和1.2,若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%,则该组合的β系数为( )。
A.1.12
B.1.5
C.1.6
D.1.2
1.某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。要求:(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
2.某证券资产组合中有三只股票,A股票β系数为1.5,B股票β系数为1,C股票β系数为0.8,三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4,则该证券资产组合的β系数为()。A.0.98 B.1.02 C.1.10 D.1.12
3.某资产组合自ABCD四项资产构成,这四项资产的β系数分别为0.2、0.5、0.8、1.2。在等额投资的情况下,该资产组合的β系数是()。A:0.675B:0.6C:1.375D:1.35
4.某资产组合中包括A、B、C三种股票,三者的β系数分别为0.8、1.6和1.2,若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%,则该组合的β系数为( )。A.1.12B.1.5C.1.6D.1.2
第1题:
第2题:
第3题:
A B两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为()。
A.1.28
C.0.8
D.1.6
第4题:
第5题: