某资产组合中包括A、B、C三种股票,三者的β系数分别为0.8、1.6和1.2,若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%,则该组合的β系数为( )。
A.1.12
B.1.5
C.1.6
D.1.2
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 (1)计算该股票组合的综合贝他系数; (2)计算该股票组合的风险报酬率; (3)计算该股票组合的预期报酬率; (4)若甲公司目前要求预期报酬率为19%,且对B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。
(1)该股票组合的综合β系数β=0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%=1.36
(2)该股票组合的风险报酬率=1.36×(16%-10%)=8.16%
(3)该股票组合的预期报酬率=10%+8.16%=18.16%
(4)若预期报酬率19%,则综合β系数为1.5。
设投资于A股票的比例为X,则
0.8X+1×30%+1.8×(70%-X)=1.5
X=6%
则6万元投资于A股票,30万元投资于B股票,64万元投资于C股票。
略
第7题:
某公司持有三种股票A、B、C,它们的B系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%、30%和60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。要求:根据资本资产定价模型确定: (1)投资组合的β系数; (2)投.资组合的报酬率。
第8题:
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的预期报酬率。
第9题:
某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,某投资组合的投资比重为40%、30%和30%,则该投资组合的β系数为()。
第10题:
第11题:
第12题:
第13题:
第14题:
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%、30%和60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。
要求:根据资本资产定价模型确定:
(1)投资组合的p系数;
(2)投资组合的报酬率。
(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数*其在组合投资中所占的比重=0.1*0.5+0.3*1+0.6*2=1.55
(2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数*(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)=4%+1.55*(10%-4%)=13.3%
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7,在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%,则该证券组合的风险系数为()。
第19题:
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的综合贝他系数。
第20题:
AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为()。
第21题:
某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别是2.0、1.0和0.6,它们在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%,则证券组合的β系数为()。
第22题:
0.15
0.8
1.0
1.1
第23题:
0.15
0.90
0.93
1.12