第1题:
资产组合的β系数完全取决度资产组合内所持资产的β系数。()
第2题:
某资产组合中包括A、B、C三种股票,三者的β系数分别为0.8、1.6和1.2,若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%,则该组合的β系数为( )。
A.1.12
B.1.5
C.1.6
D.1.2
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于β系数,下列说法中正确的是()。
第9题:
在资产组合中,单项资产β系数不尽相同,通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例,可能改变该组合的系统风险大小。
第10题:
0.16
0.25
0.8
1.25
第11题:
提高口系数大的资产在投资组合中所占比重
提高口系数小的资产在投资组合中所占比重
替换资产组合中风险大的资产
替换资产组合中风险小的资产
第12题:
如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合
如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合
如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合
无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
第13题:
根据资产组合理论,当构成组合的各资产的相关系数为正时,该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时,该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
A.正确
B.错误
第14题:
某资产组合中包括A、B、C三种股票,三者的8系数分别为0.8、1.6和1.2,若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%,则该组合的β系数为( )。
A.1.12
B.1.5
C.1.6
D.1.2
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中,正确的是()。
第20题:
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有()。
第21题:
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中,错误的是()。
第22题:
某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度
某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值
某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差
第23题: