第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值,组合贝塔值为2,现在的期货价格为2500,GE需要卖出100份期货合约。
第8题:
26
30
36
40
第9题:
对
错
第10题:
买入10手
卖出11手
卖出10手
买入11手
第11题:
30
40
45
50
第12题:
30
40
45
50
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?
第20题:
164
165
166
167
第21题:
该投资者需要进行卖出套期保值
该投资者应该卖出期货合约302份
现货价值亏损5194444元
期货合约盈利4832000元
第22题:
卖出10手
买入10手
卖出11手
买入11手
第23题: