简单套期保值比率就是直接取保值比率为1，即在期货市场建立的头寸市值与现货市场需要保值的组合价值相等。（ ）

题目

简单套期保值比率就是直接取保值比率为1，即在期货市场建立的头寸市值与现货市场需要保值的组合价值相等。（ ）

相似考题

1.假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买( )份日元期货合约。A．1B．2C．3D．4

2.（ ）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。 A．套利定价模型 B．资本资产定价模型 C．简单套期保值比率 D．最小方差套期保值比率

3.组合型套期保值在期货市场上保值的比率是可以选择的。（ ）

4.套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )

更多“简单套期保值比率就是直接取保值比率为1,即在期货市场建立的头寸市值与现货市场需要保 ”相关问题

  • 第1题：

    根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。（ ）


    正确答案：A
    略

  • 第2题：

    假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000英镑进行套期保值，每份英镑期货合约的价值为25000英镑，需购买( )份英镑期货合约。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：D

  • 第3题：

    套期保值是指通过在现货市场与期货市场建立同向的头寸，从而锁定未来现金流的交易行为。 ( )


    正确答案：×

  • 第4题：

    建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为（ ）。

    A、滚动套期保值
    B、完全套期保值
    C、期权的动态淘气保值
    D、现货资产套期保值

    答案：A
    解析：
    滚动套期保值是指建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。

  • 第5题：

    利用金融期货进行套期保值，就是通过在现货市场与期货市场建立同向的头寸，从而锁定未来现金流的交易行为。
    （）


    答案：错
    解析：
    利用金融期货进行套期保值，就是通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流或公允价值的交易行为。

  • 第6题：

    套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值。 （ ）


    答案：对
    解析：
    套期保值比率是指为达到理想的保值 效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货 合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比

  • 第7题：

    某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，且套期保值比率为1。在整个套期保值期间，期货价格上涨500元/吨，现货价格上涨400元/吨，则套期保值有效性为（ ）。

    A.100%
    B.25%
    C.80%
    D.125%

    答案：D
    解析：
    套期保值有效性是度量风险对冲程度的指标，可以用来评价套期保值效果。通常采取的方法是比率分析法，即期货合约价值变动抵消被套期保值的现货价值变动的比率来衡量。在采取“1：1”的套期保值比率情况下，套期保值有效性可简化为：套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值=500/400*100%=125%。

  • 第8题：

    我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。

    A.交叉比率
    B.套期保值比率
    C.最优套期保值比率
    D.合约数比率

    答案：B
    解析：
    我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。

  • 第9题：

    卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸。

    • A、多头
    • B、远期
    • C、空头
    • D、近期

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益


    正确答案： D
    解析：
    套期保值比率，是套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第11题：

    单选题
    建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称为（  ）。
    A

    滚动套期保值

    B

    完全套期保值

    C

    期权的动态套期保值

    D

    现货资产套期保值


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    在套期保值的实际操作中，企业可结合不同的目的，及现货市场和期货市场价格的相关性，灵活确定套期保值比率。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： “1:1”的套期保值比率虽然操作很简单。但由于期货价格与现货价格波动幅度不完全相同，会带来基差变动的风险，造成不完全套期保值。实际操作中，企业可以结合不同的目的，以及现货市场和期货市场价格的相关性，来灵活确定套期保值比率。

  • 第13题：

    按套期保值比率不同可将套期保值分为()。

    A、1-1套期保值

    B、等量套期保值

    C、不等量套期保值

    D、组合套期保值


    答案：BC

  • 第14题：

    以下关于套期保值的表述中正确有:()

    A.套期保值以回避现货价格风险为目的,通常指交易者通过在现货市场与期货市场同时做相反方向的对冲交易从而为其现货保值

    B.套期保值交易与现货交易是分开进行的,很少以现货交割为结果

    C.套期保值可以分为买入套期保值和卖出套期保值

    D.卖出套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失


    参考答案：ABC

  • 第15题：

    简单套期保值比率就是直接取保值比率为l，即在期货市场建立的头寸市值与现货市场需要保值的组合价值相等。 （ ）


    正确答案：√
    简单套期保值比率就是直接取保值比率为l，即在期货市场'上建立的头寸市值与现货市场需要保值的组合价值相等。

  • 第16题：

    若持有现货多头的交易者担心将来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，这种套期保值的类型为（）。
    A.牛市套期保值 B.空头套期保值
    C.熊市套期保值 D.多头套期保值


    答案：B
    解析：
    套期保值的基本类型有两种：一是多头套期保值;二是空头套期保值。其中，空头套期保值是指持有现货多头（如持有股票多头）的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约（建立期货空头），当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。

  • 第17题：

    套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约总值之间的比率关系。（　　）


    答案：错
    解析：
    套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。

  • 第18题：

    下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

    A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
    B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
    C.可把β系数用做最优套期保值比率
    D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。

  • 第19题：

    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。

    A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
    B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
    C.套期保值比率一旦选定将不能更改
    D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，大部分投资者利用股指期货进行套期保值时目标并不是风险最小化，也不完全是收益最大化，投资者一般会根据自己的风险偏好和判断对套期保值比率做相应的调整。

  • 第20题：

    （）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。

    • A、套利定价模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、简单套期保值比率
    • D、最小方差套期保值比率

    正确答案:C

  • 第21题：

    以下关于套期保值的表述中正确有（）。

    • A、套期保值以回避现货价格风险为目的，通常指交易者通过在现货市场与期货市场同时做相反方向的对冲交易从而为其现货保值
    • B、套期保值交易与现货交易是分开进行的，很少以现货交割为结果
    • C、套期保值可以分为买入套期保值和卖出套期保值
    • D、卖出套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（　　）份日元期货合约。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析：
    由于每份日元期货合约的价值为25000日元，保值比率为1，则在期货市场上需购买4（＝100000÷25000）份日元期货合约。

  • 第23题：

    单选题
    假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（）份日元期货合约。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 由于每份日元期货合约的价值为25000日元，套期保值比率为1，则在期货市场上需购买100000÷25000=4（份）日元期货合约。

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