第1题:
某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合,当时的指数期货价格为4 200点,该组合的β值为1.5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为( )份。[2011年3月真题] A.4 B.6 C.10 D.13
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。
第8题:
140
600
20
200
第9题:
15
27
30
60
第10题:
30
40
45
50
第11题:
15
27
30
60
第12题:
买入120份
卖出120份
买入100份
卖出100份
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值,组合贝塔值为2,现在的期货价格为2500,GE需要卖出100份期货合约。
第19题:
26
30
36
40
第20题:
对
错
第21题:
买入120手
卖出100手
卖出120手
买入100手
第22题:
买入120份
卖出120份
买人100份
卖出100份
第23题:
30
40
45
50