只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。（ ）
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第1题：
进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。
A．确定不同资产投资之间的相关程度
B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C．计算组合的期望收益率
D．计算资产配置的风险
正确答案：ABCD
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第2题：
进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。
A．计算资产配置的风险
B．计算组合的期望收益率
C．确定不同资产投资之间的相关程度
D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
正确答案：ABCD
构造最优投资组合的内容包括：(1)确定不同资产投资之间的相关程度；(2)确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度；(3)明确单一资产的投资收益率、风险状况这两者之间的相关程度以及与收益的相关关系，进而计算资产组合的期望收益率和风险，从而确定有效市场前沿。 -
第3题：
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )
A．正确
B．错误
正确答案：A
解析：投资组合的收益率等于组合中单个资产收益率的加权平均数，与组合中资产之间的相关系数无关，同时既然是加权平均数，则必然不会低于组合中单个资产中的最低收益率；根据投资组合的标准差的计算公式可知，投资组合的风险也肯定不会高于组合中单个资产中的最高风险。 -
第4题：
对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，Wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为（ ）。
答案：B解析：对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为：
知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用; -
第5题：
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率；
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？
（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。答案：解析：（1）资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55。
（2）资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率1.55，故资产组合M的风险更大。
（3）设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X，则：18%X+13%×（1-X）=16%，求得：X=60%，为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
（4）张某在资产组合M（高风险）上投资的最低比例是60%，而在资产组合N（低风险）上投资的最高比例是40%；而赵某投资于资产组合M（高风险）和N（低风险）的资金比例分别为30%和70%。由于赵某投资于资产组合M（高风险）的比例低于张某投资于资产组合M（高风险）的比例，因此赵某更厌恶风险。 -
第6题：
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率。
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？答案：解析：（1）资产组合M的标准差率＝27.9%÷18%＝1.55
（2）资产组合M的标准差率1.55大于资产组合N的标准差率1.2，说明资产组合M的风险更大。
（3）假设投资资产组合M的比例为W，依据资料，有：W×18%＋（1－W）×13%＝16%
解得：W＝60%，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 -
第7题：
下列表述中正确的有()。A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产
D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变答案：A,B,C解析：只要其他投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，投资组合的期望收益率都不变，而不是投资组合的总风险。 -
第8题：
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 计算资产组合M的标准差率。
正确答案: 资产组合M的标准差率=27．9％／18％=1.55 -
第9题：
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
正确答案: 张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60％，在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40％，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％；因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合M(高风险)的比例，所以赵某更厌恶风险。 -
第10题：
问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？正确答案： 设张某应在资产组合M上投资的最低比例是×：18％××+13％×（1-×）=16％，解得：×=60％。
为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60％。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 判断资产组合M和N哪个风险更大？正确答案： 资产组合N的标准差率为1．2小于资产组合M的标准差率1．55，故资产组合M的风险更大。解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变。 -
第13题：
理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出( )。
A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合
B．增长型组合
C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合
D.指数型组合
正确答案：AC
【解析】答案为AC。增长型组合和指数型组合是基金的投资类型，不是一般投资者应关注的要点。 -
第14题：
最优投资组合构造和有效市场前沿理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出（ ）。
A．在同一期望投资收益率下风险最小的组合
B．增长型组合
C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合
D．指数型组合
正确答案：AC
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第15题：
如果投资比例和各项资产的期望收益率不变，但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变，资产组合的期望收益率也会改变。（ ）
正确答案：×
资产组合预期收益率等于组合中单项资产预期收益率的加权平均数，与组合中各项资产收益率之间的相关系数无关，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，资产组合的期望收益率就不会发生改变。 -
第16题：
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率；
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？
（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。（2017年）答案：解析：（1）资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55。
（2）资产组合N的标准差率为1.2，小于资产组合M的标准差率1.55，故资产组合M的风险更大。
（3）设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X，则：18%X+13%×（1-X）=16%，求得：X=60%，为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
（4）张某在资产组合M（高风险）上投资的最低比例是60%，而在资产组合N（低风险）上投资的最高比例是40%；而赵某投资于资产组合M（高风险）和N（低风险）的资金比例分别为30%和70%。由于赵某投资于资产组合M（高风险）的比例低于张某投资于资产组合M（高风险）的比例，所以赵某更厌恶风险。 -
第17题：
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：（1）计算资产组合M的标准离差率。
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。答案：解析：（1）资产组合M的标准离差率＝27.9%/18%＝1.55
（2）资产组合M的标准离差率1.55大于资产组合N的标准离差率1.2，则说明资产组合M的风险更大。
（3）假设投资资产组合的比例为X，则有X×18%＋（1－X）×13%＝16%，解得X＝60%，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
（4）赵某更厌恶风险。因为赵某投资于低风险资产组合N的比例更高。 -
第18题：
下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。A.各单项资产的标准差
B.各单项资产在组合中的价值比例
C.各资产收益率之间的相关系数
D.各单项资产的β系数答案：A,B,C解析： -
第19题：
资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
正确答案:错误 -
第20题：
甲企业分投资于A资产和B资产，其中，投资于A资产的期望收益率为8%，计划投资额为1000万元；投资于B资产的期望收益率为10%，计划投资额为1500万元，则该投资组合的期望收益率为（）
- A、9%
- B、2%
- C、12%
- D、18%
正确答案:B -
第21题：
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
正确答案: 设张某应在资产组合M上投资的最低比例是×：18％××+13％×（1-×）=16％，解得：×=60％。
为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60％。 -
第22题：
判断题只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
正确答案： A,D解析： 暂无解析