以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合

题目
以下哪些是资产组合理论的假定()。

A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合

B、投资者是不知足的和风险厌恶的

C、投资者选择期望收益率最高的投资组合

D、投资者选择风险最小的组合


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  • 第1题:

    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 ( )


    正确答案:√
    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第2题:

    资本资产定价模型是在( )和资本市场理论的基本上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

    A、投资组合理论
    B、资产组合理论
    C、汇率决定理论
    D、行为组合理论

    答案:A
    解析:
    资本资产定价模型简称CAPM)是由美囯学者夏音、林待尔、待罜诺和莫幸等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用子投资决策和公司理财领域。资本资产走价模型就是投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的。@##

  • 第3题:

    行为财务理论的内容主要包括下面哪些

    A.行为资产定价理论

    B.行为资产组合理论

    C.行为财务理论模型

    D.行为经济学基础


    ABCD

  • 第4题:

    下列哪些理论属于经典投资理论?( )
    A.现代资产组合理论
    B.证券市场竞争性均衡理论
    C.资本结构理论
    D.行为金融理论


    答案:A,B,C
    解析:
    答案为ABC。经典投资理论是指1950 ~ 1980年时期的投资理论,主要有现代资产组合理论、证券市场的竞争性均衡理论、资本结构理论、随机游走与有效市场理论、期权定价理论。行为金融理论属于1980年以来的投资理论。

  • 第5题:

    1、以下理论中,阐述如何进行风险资产配置的理论是()

    A.资产组合理论

    B.CAPM模型

    C.股利折现模型

    D.久期理论


    资产组合理论