如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。A、28%B、14%C、8%D、18%
题目
如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
A、28%
B、14%
C、8%
D、18%
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第1题：
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-l，则该组合的标准差为2%。 （ ）
正确答案：√
根据题意，相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数，组合标准差＝(12%+8%)÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。 -
第2题：
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（ ）。A.24%
B.20%
C.19%
D.15%答案：A解析：当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=（18%+30%）/2=24%。
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1.当投资比例相等时：
当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=（标准差1+标准差2）/2
当相关系数r12=-1时，投资组合的标准差=|（标准差1-标准差2）|/2
2.相关系数=1时，投资组合不可以分散任何风险。（完全正相关）
相关系数=-1时，投资组合可以分散全部非系统风险。（完全负相关） -
第3题：
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
正确 -
第4题：
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%
B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%
C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10%
D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%答案：B,D解析：当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。
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第5题：
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）答案：对解析：当相关系数＝1时，资产组合的标准差σp＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σp＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。