构成投资组合的证券甲和证券乙,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )A.正确B.错误

题目

构成投资组合的证券甲和证券乙,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )

A.正确

B.错误


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    构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-l,则该组合的标准差为2%。 ( )


    正确答案:√
    根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时,组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。

  • 第2题:

    构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )


    答案:对
    解析:
    当相关系数=1时,资产组合的标准差σp=W1σ1+W2σ2;当相关系数=-1时,资产组合的标准差σp=(W1σ1-W2σ2)的绝对值。在等比例投资的情况下,当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。

  • 第3题:

    14、构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为2%。


    正确

  • 第4题:

    构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为(  )。

    A.24%
    B.20%
    C.19%
    D.15%

    答案:A
    解析:
    当相关系数r12=1时,投资组合的标准差=(18%+30%)/2=24%。
    【相关链接】
    1.当投资比例相等时:
    当相关系数r12=1时,投资组合的标准差=(标准差1+标准差2)/2
    当相关系数r12=-1时,投资组合的标准差=|(标准差1-标准差2)|/2
    2.相关系数=1时,投资组合不可以分散任何风险。(完全正相关)
    相关系数=-1时,投资组合可以分散全部非系统风险。(完全负相关)

  • 第5题:

    构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。


    正确