商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（　　）。A.有效进行风险排序 B.有效识别信用风险 C.准确量化风险参数 D.自由调整评级结果 E.有效区分风险等级

题目
商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（　　）。

A.有效进行风险排序
B.有效识别信用风险
C.准确量化风险参数
D.自由调整评级结果
E.有效区分风险等级
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1.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险( )。A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．以上都不是

2.商业银行应书面记录内部评级的重要过程,至少包括:()。A.内部评级在信用风险管理和资本管理中的作用B.各类风险暴露评级体系的适用性和依据C.评级目标D.资产组合分类

3.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）方法计量信用风险。A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．严格遵照监管当局的要求

4.外部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管当局的技术检验和正式批准。（ ）

参考答案和解析
答案：A,B,C,E
解析：
银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。
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  • 第1题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险．

    A．基于内部评级体系的内部模型

    B．基于外部评级的模型

    C．VaR方法

    D．严格遵照监管当局的要求


    正确答案：A
    A【解析】《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。

  • 第2题：

    下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

    A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
    B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
    C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
    D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度

    答案：D
    解析：
    内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

  • 第3题：

    商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）


    答案：对
    解析：
    商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

  • 第4题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第5题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。

    • A、基于内部评级体系的内部模型
    • B、基于外部评级的模型
    • C、VaR方法
    • D、严格遵照监管当局的要求

    正确答案:A

  • 第6题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）

    • A、基于内部评级体系的内部模型
    • B、基于外部评级的模型
    • C、VaR方法

    正确答案:A

  • 第7题：

    商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。

    • A、经济资本配置
    • B、贷款定价
    • C、计提准备金
    • D、限额管理
    • E、经风险调整的绩效考核

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    多选题
    商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（  ）方面发挥重要作用，
    A

    经济资本配置

    B

    贷款定价

    C

    计提准备金

    D

    限额管理

    E

    经风险调整的绩效考核


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
    A

    基于内部评级体系的方法

    B

    风险价值（VaR）方法

    C

    历史模拟法

    D

    基于外部评级体系的方法


    正确答案： B
    解析： 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

  • 第10题：

    多选题
    商业银行应就内部评级体系的治理建立完整的文档，证明其能够持续达到本部分的要求，为监管部门评估其内部评级体系的治理有效性提供支持，以下属于文档应包括的内容的是（）。
    A

    董事会职责以及董事会履职情况

    B

    高级管理层职责以及高级管理层履职情况

    C

    信用风险主管部门的职责、独立性以及履职情况

    D

    基于内部评级的信用风险报告制度及执行情况

    E

    内部评级体系的内部审计制度及执行情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    商业银行应建立一整套基于内部评级的信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监控资产组合信用风险变化情况，报告应包括（）。
    A

    按照评级表述的信用风险总体情况

    B

    不同级别、资产池之间的迁徙情况

    C

    每个级别、资产池相关风险参数的估值及与预期值的比较情况

    D

    内部评级体系的验证结果

    E

    监管资本变化及变化原因


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）
    A

    基于内部评级体系的内部模型

    B

    基于外部评级的模型

    C

    VaR方法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。

    A.基于内部评级体系的方法
    B.风险价值(VaR)方法
    C.历史模拟法
    D.基于外部评级体系的方法

    答案：A
    解析：
    目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

  • 第14题：

    在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级必须具有两大功能：①能够准确量化客户违约风险；②能够有效区分违约客户。

  • 第15题：

    商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（　　）。

    A、有效进行风险排序
    B、有效识别信用风险
    C、准确量化风险参数
    D、自由调整评级结果
    E、.有效区分风险等级

    答案：A,B,C,E
    解析：
    银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

  • 第16题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

    • A、基于内部评级体系的方法
    • B、风险价值（VaR）方法
    • C、历史模拟法
    • D、基于外部评级体系的方法

    正确答案:A

  • 第17题：

    《华夏银行公司授信风险评级管理办法》是根据（）和《商业银行内部控制指引》等规定，结合华夏银行实际后制定的

    • A、《商业银行授信工作尽职指引》
    • B、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》
    • C、《贷款风险分类指引》
    • D、《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》

    正确答案:A

  • 第18题：

    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

    • A、内部评级法是风险计量／分析的核心工具
    • B、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
    • C、内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
    • D、《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
    • E、内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    商业银行应就内部评级体系的治理建立完整的文档，证明其能够持续达到本部分的要求，为监管部门评估其内部评级体系的治理有效性提供支持，以下属于文档应包括的内容的是（）。

    • A、董事会职责以及董事会履职情况
    • B、高级管理层职责以及高级管理层履职情况
    • C、信用风险主管部门的职责、独立性以及履职情况
    • D、基于内部评级的信用风险报告制度及执行情况
    • E、内部评级体系的内部审计制度及执行情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    判断题
    在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。
    A

    基于内部评级体系的内部模型

    B

    基于外部评级的模型

    C

    VaR方法

    D

    严格遵照监管当局的要求


    正确答案： D
    解析： 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。

  • 第22题：

    多选题
    商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（  ）。
    A

    有效进行风险排序

    B

    有效识别信用风险

    C

    准确量化风险参数

    D

    自由调整评级结果

    E

    有效区分风险等级


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。
    A

    内部评级法是风险计量／分析的核心工具

    B

    任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量

    C

    内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

    D

    《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

    E

    内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度


    正确答案： A,D
    解析： A项，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

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