商业银行应书面记录内部评级的重要过程,至少包括:()。A.内部评级在信用风险管理和资本管理中的作用B.各类风险暴露评级体系的适用性和依据C.评级目标D.资产组合分类

题目

商业银行应书面记录内部评级的重要过程,至少包括:()。

A.内部评级在信用风险管理和资本管理中的作用

B.各类风险暴露评级体系的适用性和依据

C.评级目标

D.资产组合分类

相似考题

1.内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

2.内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级，估计每一个等级客户的（ ）。A．违约损失率B．违约的风险暴露C．违约的期限D．违约概率

3.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：（ ）A．商业银行资产的外部评级结果B．商业银行自身健全和完备的内部评级C．AB结合D．以上都不是

4.信用风险计量方法中，哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果？（ ）A．标准法B．内部评级法C．标准法和内部评级法D．以上都不正确

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  • 第1题：

    商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是（ ）。

    A．商业银行资产的外部评级结果

    B．商业银行自身健全和完备的内部评级

    C．A和B相结合

    D．以上都不是


    正确答案：C
    商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是商业银行资产的外部评级结果。故选A。

  • 第2题：

    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（　　）。

    A.内部评级法是风险计量／分析的核心工具
    B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
    C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
    D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
    E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

    答案：A,C,D
    解析：
    A项，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

  • 第3题：

    商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（ ）。

    A.内部评级模型的验证
    B.内部评级信息系统的验证
    C.内部评级数据的验证
    D.内部评级政策的验证
    E.内部评级流程的验证

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。

  • 第4题：

    关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。

    A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
    B.内部评级是主要依靠专家定性分析
    C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
    D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

    答案：A
    解析：
    外部评级专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府和大企业，所以BCD项错误。A项，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

  • 第5题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第6题：

    关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（　　）。

    A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
    B.有权重法和内部评级法两种计算方法
    C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
    D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
    E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，采取权重法，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和；E项，内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。

  • 第7题：

    对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（　　）计算全行表外资产的信用风险加权资产，对实施内部评级法覆盖内外资产使用（　　）计算信用风险加权资产。

    A.权重法，内部评级法
    B.指数法，内部评级法
    C.权重法，影子价法
    D.指数法，影子价法

    答案：A
    解析：
    对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表外资产的信用风险加权资产，对实施内部评级法覆盖表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

  • 第8题：

    商业银行应建立一整套基于内部评级的信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监控资产组合信用风险变化情况，报告应包括（）。

    • A、按照评级表述的信用风险总体情况
    • B、不同级别、资产池之间的迁徙情况
    • C、每个级别、资产池相关风险参数的估值及与预期值的比较情况
    • D、内部评级体系的验证结果
    • E、监管资本变化及变化原因

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

    • A、内部评级法是风险计量／分析的核心工具
    • B、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
    • C、内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
    • D、《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
    • E、内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    （）是用计量和统计的方法更加精确地测度风险，主要作用是计算资本充足率和进行资本监管。

    • A、信用风险评级
    • B、外部评级
    • C、授信业务风险评级
    • D、内部评级体系

    正确答案:D

  • 第11题：

    多选题
    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。
    A

    内部评级法是风险计量／分析的核心工具

    B

    任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量

    C

    内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

    D

    《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

    E

    内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度


    正确答案： E,D
    解析： A项，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

  • 第12题：

    多选题
    信息披露要求既有定性的，也有定量的。定性披露提供背景信息包括（）
    A

    各类资产组合的内部评级系统

    B

    评级系统在风险管理系统中的作用

    C

    内部评级法用于计算监管资本的输入参数及其结果

    D

    验证程序


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于评级推翻的描述中，错误的是(　　)。

    A.商业银行应监控评级专家推翻内部评级体系所输出的评级结果的流程
    B.商业银行应明确评级人员推翻评级结果的程序、有权推翻人和推翻程度
    C.商业银行应明确要求评级推翻人提供评级推翻的充分依据
    D.基于计量模型的内部评级体系，不能依据评级专家的经验来决定是否对评级进行推翻
    E.在商业银行的非零售信贷管理系统中应强制要求提供评级推翻的依据，该依据应全面考虑评级模型中的所有因素

    答案：D,E
    解析：
    D项，无论是基于计量模型还是基于专家判断的内部评级体系，一都会依据评级专家的经验来决定是否对评级进行推翻；E项，在商业银行的非零售信贷管理系统中应强制要求提供评级推翻的依据，该依据不应重复考虑评级模型中已有的因素。

  • 第14题：

    下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

    A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
    B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
    C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
    D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度

    答案：D
    解析：
    内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

  • 第15题：

    商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）


    答案：对
    解析：
    商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

  • 第16题：

    根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（　　）两个维度。

    A.内部评级和外部评级
    B.客户评级和监管分析
    C.客户评级和债项评级
    D.分行评级和总行评级

    答案：C
    解析：
    商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。

  • 第17题：

    根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。

    A.权重法
    B.标准法
    C.内部评级法
    D.高级计量法

    答案：C
    解析：
    《商业银行资本管理办法(试行)》规定了两种计算信用风险加权资产的方法：对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

  • 第18题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第19题：

    信用风险主管部门的职责应包括（）

    • A、设计和实施内部评级体系，负责或参与评级模型的开发、选择和推广，对评级过程中使用的模型承担监控责任，并对模型的日常检查和持续优化承担最终责任。
    • B、检查评级标准，检查评级定义的实施情况，定期向高级管理层报送有关内部评级体系运行表现的专门报告。
    • C、检查并记录评级过程变化及原因，分析并记录评级推翻和产生特例的原因。
    • D、组织开展压力测试，参与内部评级体系的验证。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    （）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。

    • A、风险调整资本收益率
    • B、内部评级法资产覆盖率
    • C、一级资本充足率
    • D、资本充足率

    正确答案:B

  • 第21题：

    信息披露要求既有定性的，也有定量的。定性披露提供背景信息包括（）

    • A、各类资产组合的内部评级系统
    • B、评级系统在风险管理系统中的作用
    • C、内部评级法用于计算监管资本的输入参数及其结果
    • D、验证程序

    正确答案:A,B,D

  • 第22题：

    信用风险主管部门的职责应包括（）。

    • A、设计和实施内部评级体系
    • B、检查评级标准，检查评级定义的实施情况
    • C、检查并记录评级过程变化及原因
    • D、组织开展压力测试，参与内部评级体系的验证
    • E、编写内部评级体系报告

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第23题：

    多选题
    信用风险主管部门的职责应包括（）。
    A

    设计和实施内部评级体系

    B

    检查评级标准，检查评级定义的实施情况

    C

    检查并记录评级过程变化及原因

    D

    组织开展压力测试，参与内部评级体系的验证

    E

    编写内部评级体系报告


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

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