有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。A.反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B.当β=1时,表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化C.当β=1.5时,若整个市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险收益将上升15%D.当β=0.5时,该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍

题目

有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。

A.反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

B.当β=1时,表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化

C.当β=1.5时,若整个市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险收益将上升15%

D.当β=0.5时,该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍


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  • 第1题:

    下列关于β系数的表述中,正确的有(  )。

    A.β系数越大,表明系统性风险越小
    B.β系数越大,表明非系统性风险越大
    C.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案:C,E
    解析:
    β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A、B不正确。βi=COV(Ri,Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项D不正确。

    【知识点】 证券资产组合的风险与收益,证券资产组合的风险与收益

  • 第2题:

    下列关于β系数的表述中,正确的有( ) 。

    A.β系数越大,表明系统性风险越小
    B. β系数越大,表明非系统性风险越大
    C. β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案:C,E
    解析:
    β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项D不正确。

  • 第3题:

    下列关于β系数的说法不正确的是

    A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

    B.β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

    C.某项资产的β系数=该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

    D.当β=1时,表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化


    A、 越大越公平;B、 越小越不公平;C、 我国的数值处于合理区间

  • 第4题:

    (2014年)下列关于β系数的表述中,正确的有(  )。

    A.β系数越大,表明系统性风险越小
    B.β系数越大,表明非系统性风险越大
    C.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案:C,E
    解析:
    β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A、B不正确。βi=[COV(Ri,Rm)]/

    = ,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项D不正确。

  • 第5题:

    33、如果β﹥1,表明()

    A.单项资产的系统风险与市场投资组合的风险情况一致

    B.单项资产的系统风险大于市场组合的风险

    C.单项资产的系统风险小于市场组合的风险

    D.单项资产的系统风险与市场组合的风险没有关系


    B