下列关于β系数的表述正确的是( )。A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度D．β系数越大，说明非系统性风险越大

题目

下列关于β系数的表述正确的是( )。

A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

D．β系数越大，说明非系统性风险越大

相似考题

1.下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数

2.(2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有(　　)。A.β系数越大，表明系统性风险越小 B.β系数越大，表明非系统性风险越大 C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

3.下列关于β系数的表述中，正确的有（　　）。A.β系数越大，表明系统性风险越小 B.β系数越大，表明非系统性风险越大 C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

4.下列关于β系数的相关表述中，正确的有（）。A.β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险 B.β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0 C.β系数等于0，表示没有系统风险 D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数 E.β系数越大，表明非系统风险越大

更多“下列关于β系数的表述正确的是()。A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数B.β=某种资产 ”相关问题

  • 第1题：

    （2014年）下列关于β系数的表述中，正确的有（　　）。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=［COV（Ri，Rm）］/

    = ，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第2题：

    60、下列关于 β系数的表述中，正确的有

    A．β系数越大则市场风险越大

    B．所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

    C．证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

    D．证券组合中的非系统风险已经被消除，所以证券组合的风险就是系统风险


    ABCD

  • 第3题：

    下列关于 β系数的表述中，正确的有

    A．β系数越大则市场风险越大

    B．所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

    C．证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

    D．市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险


    β系数越大，说明风险越大;某股票的β系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同;某股票的β系数等于2，则它的风险程度是股票市场的平均风险的2倍;某股票的β系数是0.5，则它的风险程度是股票市场的平均风险的一半

  • 第4题：

    下列关于β系数的表述中，正确的有( ) 。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B. β系数越大，表明非系统性风险越大
    C. β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大,表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第5题：

    28、下列关于β系数的表述中,正确的是

    A．单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

    B．β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

    C．β系数越大，表明系统性风险越小

    D．投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积


    ABCD

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