某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。()此题为判断题(对，错)。

题目

某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

2.某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（ ）。A．10%B．40%C．8%D．5%

3.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5

4.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5

参考答案和解析
正确答案：×
该投资组合的β=8%÷(10%-5%)=1.6，因此可判断该组合的系统风险比市场组合大。
更多“某资产组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为5%,则资产组合的系统风险 ”相关问题

  • 第1题：

    如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案：C
    解析：
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

  • 第2题：

    已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。

    A．该资产的风险小于市场风险

    B．该资产的风险等于市场风险

    C．该资产的必要收益率为15%

    D．该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险


    D

  • 第3题：

    1、某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：

    A．0.0490

    B．0.0800

    C．0.0980

    D．0.1175


    正确

  • 第4题：

    某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    该投资组合的预期收益率为12.3%;该投资组合是贷出投资组合;资本市场线的斜率为1/2;该投资组合的风险溢价为6%

  • 第5题：

    1、某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    B 资产组合风险收益率＝β 组 ×（R m －R f )，即10%＝β 组 ×(12%－8%)，解得：β 组 ＝2.5。

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