下列说法错误的是( )。A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

题目

下列说法错误的是( )。

A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标

C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率

D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标


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参考答案和解析
正确答案:C
夏普指数以标准差作为基金风险的度量。
更多“下列说法错误的是( )。 A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B.夏 ”相关问题
  • 第1题:

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的( )程度。

    A.收益高低

    B.资产组合

    C.风险分散

    D.行业分布


    正确答案:C
    46.C【解析】特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此,当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。

  • 第2题:

    关于特雷诺指数,下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案:B
    解析:
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率,因而表现要优于市场组合;位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率,表现也就比市场组合要差。因此,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。

  • 第3题:

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理( )的程度
    A.收益高低 B.资产组合 C.风险分散 D.行业分布


    答案:C
    解析:
    答案为C。特雷诺指数主要衡量市场总体风险,无法衡量基金经理风险分 散的程度。

  • 第4题:

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的程度( )。

    A.收益高低

    B.资产组合

    C.风险分散

    D.行业分布


    正确答案:C
    特雷诺指数,主要衡量市场总体风险,无法衡量基金经理风险分散。

  • 第5题:

    特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。()


    答案:错
    解析:
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度,β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第6题:

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。

    A:收益高低
    B:资产组合
    C:风险分散
    D:行业分布

    答案:C
    解析:
    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此,当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。