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  • 第1题:

    特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。 ( )


    正确答案:×

  • 第2题:

    特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。()


    答案:错
    解析:
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度,β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第3题:

    特雷诺指数能够衡量基金经理的风险分散程度。 ()


    答案:错
    解析:
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。

  • 第4题:

    关于特雷诺指数,下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案:B
    解析:
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率,因而表现要优于市场组合;位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率,表现也就比市场组合要差。因此,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。

  • 第5题:

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。

    A:收益高低
    B:资产组合
    C:风险分散
    D:行业分布

    答案:C
    解析:
    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此,当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。