投资绩效的风险调整方法不包括（ ）。A．夏普比率B．詹森指数C．博迪比率D．特雷诺比率

题目

投资绩效的风险调整方法不包括（ ）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率

相似考题

1.投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

2.能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。A.信息比率B．特雷诺指数C.詹森指数D.夏普指数

3.三大经典风险调整收益衡量方法指( )。（1分）A．信息比率B．特雷诺指数C．夏普指数D．詹森指数

4.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

参考答案和解析
正确答案：C
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  • 第1题：

    三大经典风险调整绩效衡量方法是( )

    A.信息比率

    B.特雷诺指数

    C.詹森指数

    D.夏普指数


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    投资绩效的风险调整方法包括（ ）。

    A．夏普比率

    B．詹森指数

    C．博迪比率

    D．特雷诺比率


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（ ）。

    A.夏普比率
    B.特雷诺比率
    C.贝塔系数
    D.詹森α

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的基金业绩评估方法包括了:夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差。而贝塔系数是衡量风险的指标。C不正确，故选C。

  • 第4题：

    以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（ ）。

    A.詹森阿尔法（α)
    B.速度比率
    C.特雷诺比率
    D.夏普比率

    答案：B
    解析：
    风险调整后收益指标为：夏普指数、特雷诺指数、詹森α和信息比率

  • 第5题：

    (2017年)下列不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。

    A.詹森阿尔法
    B.特雷诺比率
    C.夏普比率
    D.速动比率

    答案：D
    解析：
    考虑风险调整的基金业绩评估方法有夏普比率、特雷诺比率、詹森a、信息比率与跟踪误差。

  • 第6题：

    三大经典风险调整收益率指数不包括( )。

    A、夏普比率
    B、贝塔系数
    C、特雷诺指数
    D、詹森指数

    答案：B
    解析：
    B
    三大经典风险调整收益率指数：特雷诺指数、夏普比率和詹森指数。

  • 第7题：

    三大经典风险调整收益率指数不包括（ ）。

    A.夏普比率
    B.特雷诺指数
    C.米勒定律
    D.詹森指数

    答案：C
    解析：
    三大经典风险调整收益率指数： 夏普比率、特雷诺指数、詹森指数。

  • 第8题：

    投资绩效的风险调整方法包括（）。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、博迪比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。

    • A、信息比率
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、夏普指数

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森α

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： A
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

  • 第11题：

    单选题
    下列（  ）指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    投资绩效的风险调整方法不包括（）。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    博迪比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    三大经典风险调整收益衡量方法是（ ）。

    A．信息比率

    B．特雷诺指数

    C．詹森指数

    D．夏普指数


    正确答案：BCD
    略

  • 第14题：

    常用的风险调整后收益指标有( )。

    Ⅰ.詹森α

    Ⅱ.夏普比率

    Ⅲ.信息比率

    Ⅳ.特雷诺比率

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：D
    解析：本题考查风险调整后收益。常用的风险调整后收益指标有：夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第15题：

    (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

    A.夏普比率
    B.詹森比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

  • 第16题：

    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。

    A.绝对收益
    B.相对收益
    C.信息比率
    D.择时比率

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第17题：

    三大经典风险调整收益衡量方法指()。

    A:信息比率
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:詹森指数

    答案：B,C,D
    解析：
    三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。风险调整收益衡量方法还包括信息比率和M2测度。信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。

  • 第18题：

    用获利机会来评价绩效的是(　　)。

    A.詹森指数
    B.特雷诺指数
    C.夏普比率
    D.威廉指数

    答案：B
    解析：
    暂无解析

  • 第19题：

    评价基金风险和收益的三大经典指标包括（　　）。
    Ⅰ 夏普比率
    Ⅱ 詹森指数
    Ⅲ 凯利比例
    Ⅳ 特雷诺比率


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    传统的基金评价主要是评价基金单位净值和基金收益率。现代投资理论则在考虑风险调整的因素后对基金业绩进行评估，常用指标有夏普比率、特雷诺比率和詹森α等。

  • 第20题：

    投资绩效的风险调整方法不包括（）。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、博迪比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森比率

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。

  • 第22题：

    多选题
    投资绩效的风险调整方法包括（）。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    博迪比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于风险调整的收益指标的是（  ）。
    A

    夏普比率

    B

    速动比率

    C

    特雷诺比率

    D

    詹森指数


    正确答案： A
    解析：

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