能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。A.信息比率B．特雷诺指数C.詹森指数D.夏普指数

题目

能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

A.信息比率

B．特雷诺指数

C.詹森指数

D.夏普指数

相似考题

1.下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。A.特雷诺指数描述了全部风险B．夏普指数调整的是总风险C．夏普指数越大，基金绩效越好D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

2.下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。A、詹森指数是1990年由詹森提出的B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

3.关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )．A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

4.关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

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  • 第1题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。 A．夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同 B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。

    A．信息比率

    B．M2测度

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    参考答案：B
    解析：M2测度的基本思想是通过无风险利率下的借贷，将被评价组合(基金)的标准差调整到与基准指数相同的水平上，进而对基金相对基准指数的表现作出考察。

  • 第3题：

    能够对基金组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（ ）。
    A.夏普指数 B.詹森指数
    C.特雷诺指数 D.信息比率


    答案：A
    解析：
    夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察；那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。

  • 第4题：

    下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

    A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

    B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

    C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

    D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


    正确答案：ABCD
    四个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。

  • 第5题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

    A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

    B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察

    C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

    D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行


    正确答案：B

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