对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（ ）

题目

对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（ ）

相似考题

1.以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是()。A、麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期B、麦考莱久期是指债券的到期日C、麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日D、麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度

2.某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8．6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为（ ）。A.8．0B.8．17C.8．27D.8．37

3.下列关于久期描述正确的是（ ）。A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

4.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（ ）其到期期限。A．大于B．等于C．小于D．无法比较

更多“对于长期贴现债券来说,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期 ”相关问题

  • 第1题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为（ ）。

    A.8.0
    B.8.17
    C.8.27
    D.8.37

    答案：C
    解析：
    修正的麦考莱久期=麦考莱久期/（1+y）=8.6/（1+4%）=8.27。

  • 第2题：

    ()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

    A:麦考莱久期
    B:基点价格值
    C:价格变动收益率值
    D:修正的麦考莱久期

    答案：B
    解析：
    测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率值和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。

  • 第3题：

    关于久期，下列说法中正确的有（ ）。
    ?Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
    ?Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期
    ?Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响
    ?Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案：A
    解析：
    一般情况下，附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度，且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的（在其他条件相同情况下）：票面利率越高会加快资金回收速度，使得久期变短；付息频率越高也是会加快资金回收速度，主要是付息频率越高，说明每次付息之间时间缩短，使得久期变短；到期收益率越高会加速未来现金流现值变少，现金流权数不变，使得计算久期公式中的分子数额减少速度快于分母，最终导致久期边际减少；到期时间越长，久期越长正是久期定理之一。

  • 第4题：

    下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。

    A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限


    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考 莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考 莱久期与到期期限相同。

  • 第5题：

    下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()

    A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

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