更多“某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准差为()。A.3.51%B.3.11%C.2.87% ”相关问题
  • 第1题:

    目前股票市场平均收益率为15%,无风险收益率为5%。甲公司拟投资A、B、C三种股票,有两种投资组合方式,方案1:在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其β系数分别为2.0、1.0和0.5;方案2:组合的风险收益率为12%。
    A股票当前每股市价为12元,刚派发上一年度每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。
    要求:
    (1)计算以下指标:
    ①甲公司投资方案1和方案2的β系数;
    ②甲公司投资方案1的风险收益率(RP);
    ③甲公司投资方案1和方案2的必要投资收益率(R);
    ④投资A股票的必要投资收益率。
    (2)利用股票估价模型分析当前购买A股票是否对甲公司有利。


    答案:
    解析:
    (1)①甲公司投资方案1的β系数=50%×2+30%×1+20%×0.5=1.4
    甲公司投资方案2的β系数=12%/(15%-5%)=1.2
    ②甲公司投资方案1的风险收益率(RP)=1.4×(15%-5%)=14%
    ③甲公司投资方案1的必要投资收益率(R)=5%+1.4×(15%-5%)=19%
    甲公司投资方案2的必要投资收益率(R)=5%+12%=17%
    ④投资A股票的必要投资收益率=5%+2×(15%-5%)=25%

    所以,当前购买A股票对甲公司不利。

  • 第2题:

    某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准差 为( )。
    A. 3. 51% B. 3. 11%
    C. 2. 87% D. 1.33%


    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    已知股票的预期收益率和贝塔分别为13%和1.2,无风险利率和市场收益率分别为5%和10%,那么可以判定该股票的价格被高估。


  • 第4题:

    某股票过去3年的年收益率分别为5%、~2%和1%,那么其收益率的样本均值为(  )。


    A.3.51%

    B.3.11%

    C.2.87%

    D.1.33%

    答案:D
    解析:
    样本均值=(5%-2%+1%)÷3×100%≈1.33%。

  • 第5题:

    考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为1.67。


    B