x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)
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x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)
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第1题：
估计直线回归方程之前,应首先A、计算X与Y的均数
B、计算X与Y的标准差
C、计算X与Y的离均差平方和
D、绘制X与Y的散点图
E、计算X与Y的相关系数r
参考答案：D
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第2题：
设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75
B:0.76
C:0.85
D:0.94答案：D解析：英国统计学家Karlpearson提出一个测定两指标变量线性相关的计算公式，通常称为积矩相关系数(r)，计算公式为：
式中：σXY——X与Y变量的协方差；σX——X变量的标准差；σY——Y变量的标准差。 -
第3题：
变量X和Y的相关系数的符号取决于（）。
A．变量x的标准差
B．变量y的标准差
C．变量和y两标准差的乘积
D．变量x和y的协方差
变量x和y的协方差 -
第4题：
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。A:9.08%
B:16.22%
C:12.88%
D:15.82%答案：D解析： -
第5题：
假定y=x^2,x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
A．1
B．0.5
C．0
D．-1
A