目前英镑兑美元的价位是 GBP/USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP/USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP/USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?

题目
目前英镑兑美元的价位是 GBP/USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP/USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP/USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?


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    A. 1.475
    B. 1.485
    C. 1.495
    D. 1.5100

    答案:B
    解析:
    根据外汇期货定价公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF)(T-r)=1.5*e(3%-5%)*6/12≈1.485 (USD/GBP )

  • 第2题:

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期l3还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。

    A.1.475
    B.1.485
    C.1.495
    D.1.500

    答案:B
    解析:
    根据外汇期货定价公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:

  • 第3题:

    若投资者预期英镑1个月后将升值,于是以GBP/USD=1.2550的执行价格买入欧式GBP看涨期权(USD看跌期权), 合约金额为20万英镑,期权费报价为$0.003/£。请回答以下问题: (1)投资者应支付多少美元期权费; (2)假设期权到期时,市场即期汇率为GBP/USD=1.3100,投资者是否行权,损益为多少? (3)假设期权到期时,市场即期汇率为GBP/USD=1.2100,投资者是否行权,损益为多少?


    B

  • 第4题:

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。

    A、1.475
    B、1.485
    C、1.495
    D、1.5100

    答案:B
    解析:
    根据外汇期货定价公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF)(T-r)=1.5*e(3%-5%)*6/12≈1.485 (USD/GBP )

  • 第5题:

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是多少?()

    A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)


    答案:D
    解析:
    该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是1.485 (USD/GBP)。