看跌期权的协定价于期权费呈()变化。
第1题:
以下关于反向转换套利的说法中正确的有( )。
A.反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利。
B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D.反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)
第2题:
第3题:
看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
第4题:
某人买入一份看涨期权,协定价22元,期权费3元,该品种市价19元。他认为市场处于牛市,看跌期权被执行的可能性较小,于是又卖出一份看跌期权,协定价16元,期权费2元,两份合约到期日相同,请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
第5题:
看跌期权的期权费和商定价格成正比。
第6题:
如果不考虑佣金等其他交易费用,买入看跌期权的投资者其可能损失的最大金额为(),可能获得最大收益为()。
第7题:
熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权
熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
第8题:
对
错
第9题:
看涨期权,期权费500元
看跌期权,期权费500元
看涨期权,期权费5 000元
看跌期权,期权费5 000元
第10题:
看跌期权的卖方履约时,按约定价格买入标的资产
看跌期权是一种卖权
看跌期权是一种买权
看跌期权的卖方履约时,按约定价格卖出标的资产
第11题:
越高,看涨期权期权费越低
越低,看跌期权期权费越高
越高,看涨期权期权费越高
越低,看跌期权期权费越低
不影响期权价格
第12题:
看涨期权,期权费500元
看跌期权,期权费500元
看涨期权,期权费5000元
看跌期权,期权费5000元
第13题:
第14题:
第15题:
看跌期权的协定价于期权费呈()变化。
第16题:
看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化,看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
第17题:
利率期货中的市场利率().
第18题:
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是()。
第19题:
对
错
第20题:
第21题:
反向
无规律性
同向
循环
第22题:
协定价格与期权费之和;协定价格与期权费之差
期权费;协定价格与期权费之和
期权费;协定价格与期权费之差
协定价格与期权费之差;协定价格与期权费之和
第23题:
看涨期权,期权费为l 500元
看跌期权,期权费为1 500元
看涨期权,期权费为l5 000元
看跌期权,期权费为15 000元
第24题:
多头看跌期权的净损失有限,最大为期权费
空头看跌期权的净收益有限
多头看跌期权的净收益潜力巨大
空头看跌期权的净损失有最大值,最大值为执行价格一期权费