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  • 第1题:

    某资产组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该资产组合的β系数为( )。

    A.2

    B.2.5

    C.1.5

    D.0.5


    正确答案:B
    资产组合风险收益率=β×(Rm-Rf),即10%=β×(12%-8%),解得:β=2.5。

  • 第2题:

    若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

    A.1.0

    B.1.1

    C.1.2

    D.1.3


    参考答案:D

  • 第3题:

    假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案:A
    解析:
    根据詹森指标公式:αP=RP-[rfP(RM-rf)],代入数据得:3%=18%-[6%+1.5*(RM-6%)],解得:RM=12%。

  • 第4题:

    如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案:C
    解析:
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*(12%-4%)=16%。

  • 第5题:

    假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案:A
    解析:
    根据詹森指数公式:JP=rP-{rF、+[E(rM)-rFP},代入数据得:3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]},解得E(rM)=12%。

  • 第6题:

    假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中贝塔系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。

    A.1.5%
    B.2%
    C.3%
    D.4.5%

    答案:C
    解析:

  • 第7题:

    如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。

    • A、0%
    • B、4%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第8题:

    如果资产组合的系数为1,市场组合的期望收益率为12%,国债收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。

    • A、10%
    • B、16%
    • C、12%
    • D、18%

    正确答案:C

  • 第9题:

    当资产的贝嗒系数β为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为()

    • A、11%
    • B、11.5%
    • C、12%
    • D、16%

    正确答案:C

  • 第10题:

    单选题
    如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。
    A

    0%

    B

    4%

    C

    6%

    D

    8%


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()
    A

    1.5%

    B

    2%

    C

    3%

    D

    4.5%


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    当资产的贝嗒系数β为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为()
    A

    11%

    B

    11.5%

    C

    12%

    D

    16%


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    如果资本资产定价模型成立,无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3的股票,他应该获得的必要收益率等于( )。

    A.6.00%

    B.15.60%

    C.21.60%

    D.29.40%


    参考答案:C
    解析:必要收益率=6%+1.3×(18%-6%)=21.6%。

  • 第14题:

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。

    A.-0.22

    B.0

    C.0.22

    D.0.3


    正确答案:C

  • 第15题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案:B
    解析:

  • 第16题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案:B
    解析:
    根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率=2%+1.5*(8%-2%)=11%。

  • 第17题:

    某证券组合2013年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。

    A:2.5%
    B:0
    C:-2.5%
    D:1.5%

    答案:C
    解析:
    詹森指数的计算公式为:JP=rP-{rE+[E(rM)-rF)]βP。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。

  • 第18题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为(  )。

    A.10%
    B.11%
    C.12%
    D.13%

    答案:B
    解析:
    根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为:RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5×(8%-2%)=11%

  • 第19题:

    假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()

    • A、1.5%
    • B、2%
    • C、3%
    • D、4.5%

    正确答案:C

  • 第20题:

    市场组合的期望收益率为10%,国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、3

    正确答案:D

  • 第21题:

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。

    • A、-0.02
    • B、0
    • C、0.02
    • D、0.03

    正确答案:B

  • 第22题:

    单选题
    假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()
    A

    12%

    B

    14%

    C

    15%

    D

    16%


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    假设无风险收益率为4%,某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%,则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为(  )。
    A

    4%

    B

    6%

    C

    8%

    D

    8.5%

    E

    9.6%


    正确答案: A
    解析:
    由E(Ri)=rfi[E(RM)-rf]得,当rf=4%,βi=1.5,E(Ri)=10%,可得E(RM)=8%。那么β为0.5的风险组合收益率E(Ri)=4%+0.5×(8%-4%)=6%。