下列关于投资组合的说法，正确的一项是( )A．选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产B．选择最优投资组合是为了提高金融资产的流动性C．进行投资组合，各种金融资产的风险收益正相关D．不要把所有鸡蛋放进～个篮子里，就是指进行投资组合

题目

下列关于投资组合的说法，正确的一项是( )

A．选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产

B．选择最优投资组合是为了提高金融资产的流动性

C．进行投资组合，各种金融资产的风险收益正相关

D．不要把所有鸡蛋放进～个篮子里，就是指进行投资组合

相似考题

1.在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。A．比投资者乙的最优投资组合好B．不如投资者乙的最优投资组合好C．位于投资者乙的最优投资组合的右边D．位于投资者乙的最优投资组合的左边

2.最优证券组合( )。A．是能带来最高收益的组合B．肯定在有效边界上C．是风险最小的组合D．是理性投资者的最佳选择

3.下列关于最优证券组合的表述正确的是（ ）。A．是能带来最高收益的组合B．肯定在有效边界上C．是理性投资者的最佳选择D．是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

4.在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足( )。A．最优组合应位于有效边界上B．最优组合应位于投资者的无差异曲线上C．最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点D．上述三条件满足其中之一即E．最优组合不是唯一的

更多“下列关于投资组合的说法,正确的一项是( )A.选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产B.选择最优 ”相关问题

  • 第1题：

    关于最优组合,以下表述错误的是()。

    A、最优组合的点位于有效前沿上

    B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点

    C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点

    D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方


    答案：B

  • 第2题：

    当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上( )，在规模上( )全体投资者所持有的风险资产的综合。

    A.相同，等于

    B.不同，不等于

    C.相同，不等于

    D.不同，等于


    答案：A
    解析：由于每个投资者都持有相同的风险投资组合M，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总，因此风险资产组合M中各资产的比例恰好与市场投资组合一致，或者说M就是市场投资组合。

  • 第3题：

    (2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。
    Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ．不可能寻找到最优组合
    Ⅳ．其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第4题：

    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
    Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ不可能寻找到最优组合
    Ⅳ其最优组合一定方差最小

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第5题：

    下列有关最优证券组合的说法中，正确的是（ ）。
    A.特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的 偏好通过他的有效边界来反映
    B.无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高
    C.投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点
    D.有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高


    答案：C
    解析：
    特定投资者可以在有效组合中选择最 满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的 偏好通过他的无差异曲线来反映；无差异曲线位 置越靠上，投资者的满意程度越高（投资者的有效 组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与 有效边界的切点。

  • 第6题：

    关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
    A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合
    C.相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最髙
    D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    答案：C
    解析：
    。最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特 征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。

  • 第7题：

    根据资本市场理论,以下说法错误的是()

    A.所有投资者的最优资产组合是相同的
    B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
    C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
    D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

    答案：A
    解析：
    当引入无风险资产后，不同的投资者有不同的最优资产组合以及不同的资本配置线。故A错误

  • 第8题：

    在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。
    Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
    Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
    Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M。市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。市场组合是最优风险投资组合，即资本配置线与有效边界的切点。

  • 第9题：

    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

    • A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
    • D、A和C
    • E、B和C

    正确答案:E

  • 第10题：

    当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。

    • A、相同，等于
    • B、不同，不等于
    • C、相同，不等于
    • D、不同，等于

    正确答案:A

  • 第11题：

    多选题
    关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。
    A

    由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除

    B

    虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度

    C

    度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合

    D

    度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第13题：

    关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

    于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。

    A．最优组合是风险最小的组合

    B．最优组合是收益最大的组合

    C．相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高

    D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    正确答案：C

  • 第15题：

    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
    Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ．不可能寻找到最优组合
    Ⅳ．其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第16题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
    Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
    Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
    Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    B.Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。

  • 第17题：

    下列关于最优证券组合，说法正确的有()。

    A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
    B:最优证券组合肯定在有效边界上
    C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
    D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    答案：B,C,D
    解析：
    投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。

  • 第18题：

    对于一个只关心风险的投资者（）

    A:其最优组合定方差最小
    B:方差最小组合是投资者可以接受的选择
    C:不可能寻找到最优组合
    D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合

    答案：A,B
    解析：
    只关心风险的投资者希望风险越小越好，对期望收益率毫不在意，将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第19题：

    有效前沿是由全部（ ）构成的集合

    A.最优投资组合
    B.无风险投资组合
    C.平行投资组合
    D.风险投资组合

    答案：A
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。

  • 第20题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

    • A、最优证券组合是收益最大的组合
    • B、最优证券组合是效率最高的组合
    • C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
    • D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    正确答案:D

  • 第21题：

    什么是有效组合？如何从可行组合中找出有效组合？投资者又如何从有效组合中选择最优组合？


    正确答案: 同时满足以下两个条件的一组证券组合，称为有效组合：
    第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；
    第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险。按照马柯维茨的证券组合选择模式，在分别计算出市场上众多证券的预期收益、方差或标准差、协方差和相关系数后，运用二维规划一套复杂的数学方法，可以从中结合若干种证券组成许多种可行的组合，再通过对这些组合收益和风险的相对关系的比较，选出一系列有效组合以供选择。

  • 第22题：

    问答题
    什么是有效组合？如何从可行组合中找出有效组合？投资者又如何从有效组合中选择最优组合？

    正确答案： 同时满足以下两个条件的一组证券组合，称为有效组合：
    第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；
    第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险。按照马柯维茨的证券组合选择模式，在分别计算出市场上众多证券的预期收益、方差或标准差、协方差和相关系数后，运用二维规划一套复杂的数学方法，可以从中结合若干种证券组成许多种可行的组合，再通过对这些组合收益和风险的相对关系的比较，选出一系列有效组合以供选择。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（　　）。
    A

    比投资者乙的最优投资组合好

    B

    不如投资者乙的最优投资组合好

    C

    位于投资者乙的最优投资组合的右边

    D

    位于投资者乙的最优投资组合的左边

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析：
    对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。

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