第1题:
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
[解析]投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响.
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素有()。
第7题:
该组合中所有单项资产在组合中所占比重
该组合中所有单项资产各自的β系数
市场投资组合的无风险收益率
该组合的无风险收益率
第8题:
无风险收益率
市场组合的平均收益率
特定股票的β系数
财务杠杆系数
第9题:
β系数越大,表明系统性风险越小
β系数越大,表明非系统性风险越大
β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
第10题:
该组合中所有单项资产在组合中所占比重
该组合中所有单项资产各自的系数
市场组合的无风险收益率
市组合的风险溢价
第11题:
提高口系数大的资产在投资组合中所占比重
提高口系数小的资产在投资组合中所占比重
替换资产组合中风险大的资产
替换资产组合中风险小的资产
第12题:
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有()。
第18题:
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
第19题:
无风险的收益率
市场组合的平均收益率
特定股票的β系数
财务杠杆系数
第20题:
该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
该组合中所有单项资产各自的β系数
市场投资组合的无风险收益率
该组合的无风险收益率
第21题:
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
当投资组合β系数为负数时,表示该组合的风险小于零
在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数=Rp/(Rm-Rf)
作为整体的市场投资组合的β系数为1
第22题:
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重
当投资组合β为负数时,表示该组合的风险小于零
在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:βp=Rp/(Rm-Rf)
在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益率就越大,反之就越小
第23题:
无风险的收益率
平均风险股票的必要收益率
特定股票的贝塔系数
特定股票在投资组合中的比重