在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

题目

在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。

A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0

B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0

C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点

D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

相似考题

1.看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金 B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金 C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金 D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

2.其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

3.看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。（ ）

4.下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（　　）。A．看跌期权多头和空头损益平衡点不相同B．看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金C．看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金D．看跌期权多头和空头损益平衡点相同

更多“在其他条件相同的情况下,下列说法正确的是( )。 A.空头看跌期权净损益＋多头看跌期权 ”相关问题

  • 第1题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。

    A. 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
    B. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
    C. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
    D. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案：D
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的
    价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第2题：

    下列哪些组合属于熊市差价组合？

    A．其他条件相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头

    B．其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头

    C．其他条件相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头

    D．其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头


    其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头;其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头

  • 第3题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降


    D

  • 第4题：

    下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（ ）。

    A. 看跌期权多头和空头损益平衡点不相同
    B. 看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金
    C. 看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
    D. 看跌期权多头和空头损益平衡点相同

    答案：B,D
    解析：
    看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金；看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金。

  • 第5题：

    8、如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？

    A．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

    B．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

    C．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

    D．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头


    无红利资产的看跌期权;有红利资产的看涨期权;有红利资产的看跌期权

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