关于相关系数的说法正确的是( )。A.当相关系数=1时,资产组合不能降低任何风险B.当相关系数=-1时,资产组合可以最大限度地抵消风险C.当相关系数=0时,表明两项资产的收益率之间不相关,资产组合不能抵消风险D.当相关系数=1时,资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

题目

关于相关系数的说法正确的是( )。

A.当相关系数=1时,资产组合不能降低任何风险

B.当相关系数=-1时,资产组合可以最大限度地抵消风险

C.当相关系数=0时,表明两项资产的收益率之间不相关,资产组合不能抵消风险

D.当相关系数=1时,资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


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  • 第1题:

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。

    A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
    B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

    答案:A
    解析:
    只要收益率相关系数不为1,都是可以分散风险的。A选项不正确。

  • 第2题:

    下列关于相关系数的说法中,正确的有(  )。

    A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
    B.当两项资产的收益率不相关的时候,这样的组合不能降低任何风险
    C.当相关系数为-1的时候,两项资产的风险可以充分地相互抵消
    D.当两项资产的收益率完全正相关的时候,投资组合不能降低任何的风险

    答案:C,D
    解析:
    当两项资产的收益率完全正相关的时候,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,所以选项A错误;当两项资产的收益率不相关的时候,相关系数为0,投资组合可以降低风险,所以选项B错误。

  • 第3题:

    11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

    A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险

    D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险


    ABC

  • 第4题:

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中, 错误的是( ) 。

    A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
    B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

    答案:A
    解析:
    只有在相关系数等于 1 的情况下, 组合才不能分散风险, 收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。 所以选项 A 的说法是错误的。

  • 第5题:

    下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的是( )。

    A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消
    B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险
    C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
    D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

    答案:D
    解析:
    当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消,选项A的说法正确。当相关系数为0时,有风险分散化效应,此时比正相关的风险分散化效应强,比负相关的风险分散化效应弱,所以选项B的说法正确。当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险,此时风险分散化效应最差,所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时,组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数;其他情况下,只要相关系数小于1,证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数,所以选项D的说法不正确。