第1题:
第2题:
初级内部评级法下,由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平低于监管规定的最低抵质押水平时,该笔贷款违约损失率采用()。
第3题:
初级内部评级法下,信用风险加权资产与违约损失率的关系是()。
第4题:
高级内部评级法下,银行必须估计每笔贷款的()。
第5题:
初级内部评级法下,由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平高于监管规定的超额抵质押水平的,该笔贷款违约损失率采用()。
第6题:
某商业银行给1000个客户发放了贷款,最后有5个客户违约,那么0.5%是这1000个客户的()。
第7题:
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有()。
第8题:
预期损失率=预期损失/资产风险暴露
预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
预期损失率=违约概率×违约风险暴露
以上公式均不对
第9题:
违约概率
违约损失率
预期损失率
违约风险暴露
相关性
第10题:
违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言
违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关
违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关
商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
第11题:
预测违约概率、可能损失率
可能损失率、预测违约概率
违约概率、可能损失率
违约概率、损失率
第12题:
LGD=1-回收率
LGD=1-回收率÷2
LGD=1-回收率÷3
LGD=1-回收率÷4
第13题:
现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素?()
第14题:
初级内部评级法下,由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平介于监管规定的最低抵质押水平和超额抵质押水平之间的,该笔贷款违约损失率()。
第15题:
什么是违约损失率?
第16题:
关于资本充足率、风险加权资产、违约损失率之间的关系,正确的是()。
第17题:
在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为()。
第18题:
已违约风险暴露的风险加权资产计量基于()。
第19题:
实施内部评级法初级法的商业银行()。
第20题:
对
错
第21题:
违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
违约损失率估计应以预期清偿率为基础
违约损失率估计应基于经济损失
违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
第22题:
违约损失率是债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额
违约损失率是针对各笔贷款而言的
违约损失率决定了贷款回收的期限
违约损失率与关键的交易特征有关
第23题:
必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局规定违约损失率
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
第24题:
对
错