计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。A．资产收益率之间的协方差B．单项资产的预期收益率C．单项资产的投资比重D．单项资产收益率的标准差
题目
计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。
A．资产收益率之间的协方差
B．单项资产的预期收益率
C．单项资产的投资比重
D．单项资产收益率的标准差
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第1题：
单项资产的β系数可以看作是（ ）。
A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比
B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
正确答案：ABC
某项资产的风险报酬率=该项资产的卢系数×(Rm-Rf)，市场组合的β=1，所以，市场组合的风险报酬率=Rm-Rf，因此，某项资产的卢系数=该项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率，选项A的说法正确。单项资产的口系数还可以按以下公式计算：单项资产的卢系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×．市场组合收益率的标准差)=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，选项B、C的说法正确．选项D的说法不正确。
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第2题：
单项资产的β系数可以看作是（ ）。
A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
正确答案：ABC
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(Rm一Rf)，市场组合的β＝l，所以，市场组合的风险收益率＝Rm一Rf，因此，某项资产的β系数一该项资产的风险收益率肺场组合的风险收益率，A选项正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C选项正确，D选项不正确。 -
第3题：
下列关于β系数的说法不正确的是
A．单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B．β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C．某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差
D．当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
A、 越大越公平;B、 越小越不公平;C、 我国的数值处于合理区间 -
第4题：
计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。
A．资产收益率之间的协方差
B．单项资产收益率的标准离差率
C．单项资产的投资比重
D．单项资产收益率的标准差
正确答案：B
资产组合收益率的标准差=资产组合收益率的方差的开平方，根据两项资产组合收益率的方差公式可知，该题答案为B。 -
第5题：
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（ ）。A.单项资产在资产组合中所占价值比重
B.单项资产的预期收益率
C.单项资产的方差
D.两种资产的标准差
E.单项资产的标准离差率答案：C,D,E解析：根据资产组合预期收益率的计算公式，其中并未涉及到单项资产的方差、标准差和标准离差率。