证券市场线说明了( )与不可分散风险β系数之间的关系。A．风险收益率B．无风险收益率C．通货膨胀率D．期望收益率
题目
证券市场线说明了( )与不可分散风险β系数之间的关系。
A．风险收益率
B．无风险收益率
C．通货膨胀率
D．期望收益率
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第1题：
（2019年）债券的必要回报率等于（ ）。A.实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和
B.名义无风险收益率与风险溢价之和
C.实际无风险收益率与风险溢价之和
D.名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和答案：B解析：风险溢价根据各种债券的风险大小而定，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。债券投资的主要风险因素包括违约风险（信用风险）、流动性风险、汇率风险等等。投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率①，一般用相同期限零息国债的到期收益率[被称为即期利率（Spot Rates）或零利率（Zero Rates）]来近似表示。 -
第2题：
下列有关证券市场线的表述正确的有（ ）。A.证券市场线的斜率为个别资产（特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（投资组合）的β系数的比
B.证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分
C.证券市场线用来反映个别资产或资产组合的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系
D.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
E.在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该高于其必要收益率答案：A,B,C,D解析：证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果，它是以β系数为横轴，以个别资产或资产组合的必要收益率为纵轴的一条直线，所以选项C、D的表述均正确；按照资本资产定价模型：R=Rf+β(Rm-Rf)，可以看出斜率即为(Rm-Rf)，所以选项B正确，而按照资本资产定价模型变形后：(Rm-Rf)=(R-Rf)/β，所以选项A正确；在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的。在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率，所以选项E错误。 -
第3题：
6、风险溢价是如何计算的？
A．将无风险收益率与通货膨胀率相加
B．将无风险收益率与市场收益率相加
C．用通货膨胀率减去无风险收益率
D．用期望收益率减去无风险收益率
E．用无风险收益率乘上证券的beta
用期望收益率减去无风险收益率 -
第4题：
债券的必要回报率等于( )。A.实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和
B.名义无风险收益率与风险溢价之和
C.实际无风险收益率与风险溢价之和
D.名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和答案：B解析：风险溢价根据各种债券的风险大小而定，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。债券投资的主要风险因素包括违约风险(信用风险)、流动性风险、汇率风险等等。投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率①，一般用相同期限零息国债的到期收益率[被称为即期利率(Spot Rates)或零利率(Zero Rates)]来近似表示。 -
第5题：
按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（ ）。A.β值
B.无风险收益率
C.平均股票收益率
D.证券市场线答案：D解析：按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是证券市场线。