已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表: 状态 1 2 3 概率 0.3 0.4 0.3 股票X的收益率 -5% 10% 25% 股票Y的收益率 -10% 15% 40%要求:(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少?(2)股票x与股票Y的风险是多少?(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少?(4)如果现在有一个投资组合,它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少?

题目

已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表: 状态 1 2 3 概率 0.3 0.4 0.3 股票X的收益率 -5% 10% 25% 股票Y的收益率 -10% 15% 40%要求:

(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少?

(2)股票x与股票Y的风险是多少?

(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少?

(4)如果现在有一个投资组合,它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少?


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  • 第1题:

    假设股票市场未来有三种状态:熊市、正常、牛市;对应的概率是0.2、0.5、0.3;对应三种状态,股票X的收益率分别是-20%、18%、50%;股票Y的收益率分别是-15%、 20%、10%。股票X和股票Y的标准差分别是( )。

    A.15%和26%

    B.20%和4%

    C.24%和13%

    D.28%和8%


    正确答案:C

  • 第2题:

    假设股票市场未来有三种状态:熊市、正常、牛市;对应的概率是0.2,0.5,0.3}对应三种状态,股票X的收益率分别是-20%,18%,50%;股票Y的收益率分别是-15%,20%,10%。则股票X和股票Y的期望收益率分别是( )。

    A.18%和5%

    B.18%和12%

    C.20%和11%

    D.20%和10%


    正确答案:D

  • 第3题:

    4、x股票:收益15%,标准差20%。y股票:收益20%,标准差28%。如果用x与y构建一个组合,收益率是18%。组合中Y股票的的比率是()

    A.0.2

    B.0.3

    C.0.4

    D.0.6


    0.6

  • 第4题:

    假设股票市场未来有三种状态:熊市、正常、牛市;对应的概率是02、05、03;对应三种状态,股票X的收益率分别是-20%、18%、50%;股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。股票X和股票Y的标准差分别是( )。

    A.15%.和26%.

    B.20%.和4%.

    C.24%.和13%.

    D.28%.和8%.


    正确答案:C

  • 第5题:

    x股票:收益15%,标准差20%。y股票:收益20%,标准差28%。如果用x与y构建一个组合,收益率是18%。组合中Y股票的的比率是()

    A.0.2

    B.0.3

    C.0.4

    D.0.6


    0.6