关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。A．斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf）B．风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小C．证券市场线的横坐标是β系数D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移

题目

关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。

A．斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf）

B．风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小

C．证券市场线的横坐标是β系数

D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移

相似考题

1.下列关于市场风险溢酬的说法，不正确的是（ ）。A．它反映市场整体对风险的厌恶程度B．对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高C．“Rm－Rf”表示市场风险溢酬D．它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿

2.下列说法中正确的有（ ）。A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R

3.下列关于证券市场线的有关表述中，不正确的有（　　）。A.无风险利率提高，证券市场线向上平移 B.投资者风险厌恶感加强，会提高证券市场线的斜率 C.投资者风险厌恶感加强，会降低资本市场线的斜率 D.证券市场线只适用于有效组合

4.下列关于市场风险溢酬的说法，不正确的是（ ）。A．它反映市场整体对风险的厌恶程度B．对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高C．“Rm-Rf”表示市场风险溢酬D．它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿

参考答案和解析
正确答案：B
风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越大，所以B错误。
更多“关于证券市场线的表述不正确的是( )。 A.斜率是市场风险溢酬(Rm—Rf)B.风险厌恶感程 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。

    A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
    C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D、Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第2题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。

    A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B.证券市场线对任何公司.任何资产都是适合的
    C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D.Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第3题：

    41、证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是市场风险溢酬。 （）


    正确

  • 第4题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（　）。

    A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
    C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D.Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第5题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（　）。

    A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B.证券市场线对任何公司.任何资产都是适合的
    C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D.Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

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