第1题:
关于特雷诺指数,下列说法正确的有( )。
A.特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
C.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
第2题:
下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。
A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
第3题:
关于特雷诺指数,以下表述不正确的是( )。
A.特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好
B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越差
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
关于特雷诺指数,以下表述不正确的是()。
第10题:
下列属于特雷诺指数特性的有()。
第11题:
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
第12题:
特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
第13题:
下列属于特雷诺指数特性的有( )。 A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
第14题:
特雷诺指标(Treynorsmeasure)用来衡量不可分散风险的相对指标为( )
A.β系数
B.σM
C.σP
D.α系数
第15题:
关于特雷诺指数,下列说法正确的有( )。
A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是()。
第21题:
关于雷诺考特与伯克纳的说法正确的是()。
第22题:
关于特雷诺指数,下列说法正确的有()。
第23题:
特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险
夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法
特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
夏普指数和特雷诺指数一样,都能够反映基金经理的市场调整能力