当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值 后的风险最小，套期比率应等于1。 ( )

题目
当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值 后的风险最小，套期比率应等于1。 ( )

相似考题

1.套期保值中期货合约的选择主要考虑()。A、期货合约的标的资产B、套期保值品种的交割月份C、套期保值品种交易的流动性D、套期保值者的目的E、交易所特别规定

2.当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值后的风险最小，套期比率应等于1。

3.企业为了规避浮动利率债务因利率上升导致的风险,通过互换合同进行套期保值就属于()A.公允价值套期保值B.现金流量能用保值C.境外经营净资产投资套期保值D.境外投资套期保值

4.（ ）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。 A．套利定价模型 B．资本资产定价模型 C．简单套期保值比率 D．最小方差套期保值比率

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  • 第1题：

    按套期保值比率不同可将套期保值分为()。

    A、1-1套期保值

    B、等量套期保值

    C、不等量套期保值

    D、组合套期保值


    答案：BC

  • 第2题：

    以下关于套期保值的说法中，正确的有（ ）。

    A．买入保值是指交易者预计在未来将会购买一种资产，为了规避这个资产价格上升后带来的经济损失，而事先在期货市场买入期货的交易策略

    B．卖出保值是指为了避免未来出售资产的价格下降而事先卖出期货合约来达到保值的目的

    C．在套期保值实务中，如果被套期的商品与用于套期的商品相同，属于直接保值的形式

    D．在套期保值实务中，如果被套期的商品与套期的商品不相同，则属于交叉保值的形式


    正确答案：ABC
    套期保值是金融期货实现规避和转移风险的主要手段，具体包括买入保值和卖出保值。买入保值是指交易者预计在未来将会购买～种资产，为了规避这个资产价格上升后带来的经济损失，而事先在期货市场买入期货的交易策略。卖出保值是指为了避免未来出售资产的价格下降而事先卖出期货合约来达到保值的目的。因此，选项A、B正确。在具体实务中，如果被套期的商品与用于套期的商品相同，属于直接保值的形式；如果被套期的商品与套期的商品不相同，但是价格联动关系密切，则属于交叉保值的形式。因此，选项C的说法正确，选项D的说法不正确。

  • 第3题：

    对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的有（）。

    A:套期保值可以规避汇率风险
    B:套期保值可以规避利率风险
    C:套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为
    D:套期保值可以规避信用风险

    答案：A,B,C
    解析：
    套期保值是以规避现货风险为目的的期货交易行为，其含义是指与现货市场相关的经营者或交易者在现货市场上买进或卖出一定数量的现货品种的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数值相当但方向相反的期货合约，以期在未来某一时间，通过同时将现货和期货市场上的头寸平仓后，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的，通过利用利率期货合约、外汇期货合约套期保值，可以规避利率和汇率风险。

  • 第4题：

    选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（ ）。

    A.替代套期保值
    B.交叉套期保值
    C.类资产套期保值
    D.相似套期保值

    答案：B
    解析：
    选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值．称为交叉套期保值。故本题答案为B。

  • 第5题：

    某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，且套期保值比率为1。在整个套期保值期间，期货价格上涨500元/吨，现货价格上涨400元/吨，则套期保值有效性为（ ）。

    A.100%
    B.25%
    C.80%
    D.125%

    答案：D
    解析：
    套期保值有效性是度量风险对冲程度的指标，可以用来评价套期保值效果。通常采取的方法是比率分析法，即期货合约价值变动抵消被套期保值的现货价值变动的比率来衡量。在采取“1：1”的套期保值比率情况下，套期保值有效性可简化为：套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值=500/400*100%=125%。

  • 第6题：

    我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。

    A.交叉比率
    B.套期保值比率
    C.最优套期保值比率
    D.合约数比率

    答案：B
    解析：
    我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。

  • 第7题：

    对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的是（　　）。
    I 套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为
    Ⅱ 套期保值可以规避利率风险
    Ⅲ 套期保值可以规避信用风险
    Ⅳ 套期保值可以规避汇率风险

    A.I、Ⅱ
    B.II、IV
    C.I、Ⅲ
    D.Ⅲ、1V

    答案：B
    解析：
    I项，套期保值是以规避现货风险为目的的期货交易行为。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ三项，套期保值可以规避利率风险和汇率风险，但无法规避信用风险。

  • 第8题：

    在期货的套期保值交易中，如果要规避期货标的物价格上涨所可能造成的风险，一般应进行（）。

    • A、买入套期保值
    • B、卖出套期保值
    • C、买入与卖出套期保值同时进行
    • D、无法操作

    正确答案:A

  • 第9题：

    能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。（）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    单选题
    对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的是（　　）。[2017年6月真题]Ⅰ．套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为Ⅱ．套期保值可以规避利率风险Ⅲ．套期保值可以规避信用风险Ⅳ．套期保值可以规避汇率风险
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅰ项，套期保值是以规避现货风险为目的的期货交易行为。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ三项，套期保值可以规避利率风险和汇率风险，但无法规避信用风险。

  • 第11题：

    多选题
    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（  ）。
    A

    套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性

    B

    股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似

    C

    套期保值比率可根据投资风险偏好调整

    D

    套期保值比率一旦选定将不能更改


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。

  • 第13题：

    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（ ）的情况下，能够实现完全套期保值。

    A．大于开始做套期保值时的基差

    B．小于开始做套期保值时的基差

    C．等于开始做套期保值时的基差

    D．不等于开始做套期保值时的基差


    正确答案：C
    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。(P107)

  • 第14题：

    最小方差套期保值比率是针对股票指数期货类的套期保值设计的。（ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为（ ）。

    A.均衡套期保值
    B.完全套期保值
    C.平均套期保值
    D.理想套期保值

    答案：B,D
    解析：
    期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为完全套期保值或者理想套期保值。故本题答案为BD。

  • 第16题：

    下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

    A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
    B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
    C.可把β系数用做最优套期保值比率
    D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。

  • 第17题：

    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。

    A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
    B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
    C.套期保值比率一旦选定将不能更改
    D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，大部分投资者利用股指期货进行套期保值时目标并不是风险最小化，也不完全是收益最大化，投资者一般会根据自己的风险偏好和判断对套期保值比率做相应的调整。

  • 第18题：

    以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。

    A.可以完全消除资产组合的价格风险
    B.可以对冲资产组合的系统性风险
    C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
    D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

    答案：B,C
    解析：

  • 第19题：

    （）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。

    • A、套利定价模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、简单套期保值比率
    • D、最小方差套期保值比率

    正确答案:C

  • 第20题：

    选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益


    正确答案： D
    解析：
    套期保值比率，是套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第22题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益


    正确答案： A
    解析：
    套期保值比率，是指用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大限度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第23题：

    单选题
    在期货的套期保值交易中，如果要规避期货标的物价格上涨所可能造成的风险，一般应进行（）。
    A

    买入套期保值

    B

    卖出套期保值

    C

    买入与卖出套期保值同时进行

    D

    无法操作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（）的情况下，能够实现完全套期保值。
    A

    大于开始做套期保值时的基差

    B

    小于开始做套期保值时的基差

    C

    等于开始做套期保值时的基差

    D

    不等于开始做套期保值时的基差


    正确答案： B
    解析： 套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。

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