下列关于股指期货的套利方式的说法,不正确的是( )。A.期现套利 B.期货合约的跨期套利 C.价差套利 D.指数套利

题目
下列关于股指期货的套利方式的说法,不正确的是( )。

A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利


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参考答案和解析
答案:D
解析:
股指期货合约的套利方法主要有以下几种:①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利,即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日,通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格,或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。
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  • 第1题:

    关于市场内价差套利,下列说法正确的是( )。

    A.指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利

    B.可分为牛市套利和熊市套利

    C.做牛市套利的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货

    D.做熊市套利的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货


    正确答案:BC

  • 第2题:

    卖出近期的股指期货,并同时买入远期的股指期货是()。

    A:牛市套利
    B:熊市套利
    C:期限套利
    D:跨商品套利

    答案:B
    解析:
    投资者看空股市,认为较近期合约的跌幅将大于远期合约,将会采取“熊市套利”的策略,即卖出近期的股指期货,并同时买入远期的股指期货。

  • 第3题:

    关于套利的基本原理,下列说法不正确的是( )。
    A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
    C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化


    答案:C
    解析:
    套利是指同时买进和卖出两张不同种 类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合 约,同时卖出那些“高价的”合约,从两合约价格间 的变动关系中获利。因此,期货套利不属于单向 投机,所以C项说法错误。

  • 第4题:

    下列关于股指期货投机套利的说法,正确的是( )。

    A.股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利
    B.股指期货只能和股指期货进行套利
    C.在股指期货市场投机所需资金量少,操作便利
    D.由于股指期货投资的杠杆效应,投机具有成倍放大收益的作用

    答案:A,C,D
    解析:
    在股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间进行套利。在股指期货市场投机所需资金量少,操作便利,而且由于期货投资的杠杆效应,这种投机具有成倍放大收益的作用。故本题答案为ACD。

  • 第5题:

    以下关于股指期货期现套利的说法,正确的是()。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时,正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后,成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后,成为无套利区间的下界

    答案:B
    解析:
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。

  • 第6题:

    以下关于股指期货期现套利的说法,正确的是( )。

    A:当实际股指价格低于无套利区间的下界时,正向套利才能获利
    B:当实际股指价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
    C:股指期货的理论价格减去交易成本后,成为无套利区间的上界
    D:股指期货的理论价格加上交易成本后,成为无套利区间的下界

    答案:B
    解析:
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。

  • 第7题:

    下列选项属于主要量化对冲策略的是( )。
    Ⅰ.阿尔法套利
    Ⅱ.股指期货套利
    Ⅲ.商品期货套利
    Ⅳ.期权套利

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:C
    解析:
    主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

  • 第8题:

    关于股指期货投机交易,正确的说法是()。

    • A、股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
    • B、股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
    • C、股指期货投机不利于市场的发展
    • D、股指期货投机是价格风险接受者

    正确答案:D

  • 第9题:

    关于股指期货投机交易描述正确的是()。

    • A、股指期货投机以获取价差收益为目的
    • B、股指期货投机是价格风险转移者
    • C、股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
    • D、股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

    正确答案:C

  • 第10题:

    下列属于股指期货跨期套利特性的是()。

    • A、按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
    • B、牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    • C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
    • D、跨期套利即市场间价差套利

    正确答案:A,B,C

  • 第11题:

    单选题
    关于股指期货投机交易,正确的说法是()。
    A

    股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

    B

    股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

    C

    股指期货投机不利于市场的发展

    D

    股指期货投机是价格风险接受者


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    关于股指期货投机交易描述正确的是()。
    A

    股指期货投机以获取价差收益为目的

    B

    股指期货投机是价格风险转移者

    C

    股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

    D

    股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    关于套利的基本原理,下列说法不正确的是()。

    A:套利的经济学原理是“一价定律”
    B:套利是期货投机的特殊方式
    C:期货套利属于单向投机
    D:套利获得利润的关键就是价差的变化

    答案:C
    解析:
    所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约.同时卖出那些“高价的”合约,从两合约价格间的变动关系中获利。因此,期货套利不属于单向投机,所以C项说法错误。

  • 第14题:

    下列属于股指期货跨期套利特性的是( )。
    A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
    B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
    D.跨期套利即市场间价差套利


    答案:A,B,C
    解析:
    答案为ABC。跨期套利又称市场内价差套利,是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利。故D选项错误。跨期套利按照操作方向的不同可以分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。做牛市套利的投资者看多近期股市,认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。因此,做牛市套利的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货。反之,熊市套利者看空股市,认为近期合约的跌幅将大于远期合约,做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货,并同时买入远期股指期货。

  • 第15题:

    关于股指期货的跨期套利,下列说法正确的有()。

    A:按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
    B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
    C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
    D:跨期套利即市场间价差套利

    答案:A,B,C
    解析:
    市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利,所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看,牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格,当前近期的股指期货的价格被低估。反之,熊市套利者看空股市,认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。

  • 第16题:

    关于股指期货套利的说法错误的是( )。

    A. 增加股指期货交易的流动性
    B. 有利于股指期货价格的合理化
    C. 有利于期货合约间价差趋于合理
    D. 不承担价格变动风险

    答案:D
    解析:
    D项,股指期货套利主要有期现套利和跨期套利。期现套利的结果是期现总盈亏刚好等于理论期价与实际期价的差额,所以在股指期货期现套利中,套利者不用承担价格变动风险;但在股指期货跨期套利中,由于股指期货的价格受众多因素的影响,实际价格可能会经常偏离理论价格,完全依据理论价格进行套利分析和交易可能会面临较大的不确定性,需承担一定的价格变动风险。

  • 第17题:

    以下最佳跨品种套利的组合是( )。

    A.上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利
    B.上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利
    C.上证50股指期货与上证50
    D.上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利

    答案:A
    解析:
    D实际上是同一个标的,属于跨市场套利。

  • 第18题:

    下列选项属于主要量化对冲策略的是( )。
    Ⅰ.阿尔法套利
    Ⅱ.股指期货套利
    Ⅲ.商品期货套利
    Ⅳ.期权套利

    A:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:C
    解析:
    主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

  • 第19题:

    关于股指期货交易,下列表述正确的有
    ?Ⅰ.通过股指期货进行套期保值规避系统性风险
    ?Ⅱ.通过股指期货进行套期保值规避非系统性风险
    ?Ⅲ.通过股指期货进行期现套利,仍然存在市场风险
    ?Ⅳ.通过股指期货进行期现套利,存在信用风险

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案:A
    解析:
    通过股指期货进行套期保值规避系统性风险。

  • 第20题:

    下列哪项不属于套利交易()

    • A、股指期货期现套利
    • B、国债期货套利
    • C、ETF套利
    • D、股指期货投机交易

    正确答案:D

  • 第21题:

    下列关于股指期货反向套利的说法,正确的是()。

    • A、期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
    • B、期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
    • C、期价低估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
    • D、期价低估时,交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

    正确答案:D

  • 第22题:

    单选题
    以下最佳跨品种套利的组合是()。
    A

    上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利

    B

    上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利

    C

    上证50股指期货与上证50ETF期权之问的套利

    D

    上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列关于股指期货反向套利的说法,正确的是()。
    A

    期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易

    B

    期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

    C

    期价低估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易

    D

    期价低估时,交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易


    正确答案: B
    解析: 当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易.这种操作称为“反向套利”。故本题答案为D。