第1题:
市场组合( )。
A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C.与无风险资产的组合构成资本市场线
D.包含无风险证券
第2题:
当市场处于均衡状态时,无风险证券组合高于市场组合。( )
第3题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。( )
A.正确
B.错误
第4题:
A.有效组合
B.市场组合
C.收益最高的组合
D.任意组合
第5题:
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中,切点证券组合T的经济意义是( )。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券,但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C.当市场处于均衡状态时,最优风险组合等于市场组合
D.上述都对
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。
第10题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
由证券市场上所有流通与非流通证券构成
只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
与无风险资产的组合构成资本市场线
包含无风险证券
第12题:
I
II、III
I、II、III
I、III
第13题:
关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合,以下表述正确的是()
Ⅰ、它就是市场投资组合
Ⅱ、它由投资者偏好决定
Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第14题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。( )
第15题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。( )
第16题:
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
第17题:
下列结论正确的是( )。
A.在CAPM模型的假设下,每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B.特征线模型是均衡模型
C.由于不同投资者偏好态度的具体差异,他们会选择有效边界上不同的组合
D.因素模型是均衡模型
E.当存在无风险证券时,有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F.APT模型是均衡模型
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
资本市场线()。
第22题:
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
资本资产定价模型主要应用于资产配置
第23题:
它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
切点投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关
切点投资组合与市场投资组合一致