第1题:
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,不正确的是( )。
A.只对绩效的深度加以了考虑
B.同时考虑了绩效的深度和广度
C.都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
第2题:
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。( )
A.正确
B.错误
第3题:
用夏普指数和特雷诺指数对基金绩效进行排序结果总是一致的。( )
第4题:
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。( )
第5题:
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是( )。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有()。
第10题:
三大经典风险调整绩效衡量方法包括()。
第11题:
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
第12题:
特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险
夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法
特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
夏普指数和特雷诺指数一样,都能够反映基金经理的市场调整能力
第13题:
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是( )。
A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
第14题:
特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越差。( )
A.正确
B.错误
第15题:
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。 A.夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,二者对风险的计量相同 B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
第16题:
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。 ( )
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
用()对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。
第22题:
夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系
足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现
第23题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ