第1题:
A、浮动利率欧式看涨期权
B、浮动利率欧式看跌期权
C、浮动利率美式看涨期权
D、浮动利率美式看跌期权
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()
第6题:
在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。
第7题:
投资者持有某只股票,想利用衍生品进行风险管理,他可以()。
第8题:
买入股票、买入期权
买入股票、卖出期权
卖出股票、买入期权
卖出股票、卖出期权
第9题:
Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
第10题:
其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高
其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高
其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数
第11题:
看涨期权
美式期权
看跌期权
欧式期权
第12题:
比该股票欧式看涨期权的价格高
比该股票欧式看涨期权的价格低
与该股票欧式看涨期权的价格相同
不低于该股票欧式看涨期权的价格
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。
第18题:
可以在合约到期日或之前实现权利的外汇期权交易叫()。
第19题:
如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利
如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会
如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利
无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发
第20题:
比该股票欧式看涨期权的价格高
比该股票欧式看涨期权的价格低
与该股票欧式看涨期权的价格相同
不低于该股票欧式看涨期权的价格
第21题:
看涨期权
欧式期权
美式期权
看跌期权
股票期权
第22题:
美式期权
欧式期权
看涨期权
看跌期权
第23题:
看涨期权
欧式期权
美式期权
看跌期权
股票期权