第1题:
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1. 50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。
A.14
B.21
C.10
D.28
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值,组合贝塔值为2,现在的期货价格为2500,GE需要卖出100份期货合约。
第10题:
15
27
30
60
第11题:
12
15
18
24
第12题:
30
40
45
50
第13题:
某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合,当时的指数期货价格为4 200点,该组合的β值为1.5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为( )份。[2011年3月真题] A.4 B.6 C.10 D.13
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
26
30
36
40
第22题:
30
40
45
50
第23题:
15
27
30
60