CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。()

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。

正确答案:错误

第6题：

下列属于资产定价理论的有（）。

• A、资本资产定价模型（CAPM）
• B、因素模型（FM）
• C、套利定价理论（APT）
• D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
• E、以上皆是

正确答案:A,B,C,D

第7题：

下列属于资产定价理论的有（）。

• A、资本资产定价模型（CAPM）
• B、因素模型（FM）
• C、套利定价理论（ APT）
• D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）

正确答案:A,B,C,D

第8题：

分析CAPM模型与APT模型的异同？

正确答案: CAPM模型与APT模型的关系：
1）在APT模型中，证券的风险只用某一证券的相对于市场组合的贝塔系数来解释，它只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉其来源；而CAPM模型中，证券的风险由多个因素共同解释。
2）APT模型假定了投资者对待风险的类型，即属于风险回避型；而CAPM模型并没有对投资者的风险偏好规定，因此后者适用性更大。
3）CAPM模型可构建纯因素组合，对于同一投资者可能构建出各种因素的纯因素组合，这样投资者的投资完全转化为其对风险的态度，对投资者选择资产是一个重要的启示和帮助。

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。

• A、无套利、无套利
• B、均方模型、均方模型
• C、无套利、均方模型
• D、均方模型、无套利

正确答案:C

第17题：

CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。

正确答案:正确

第18题：

CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。

正确答案:错误

第19题：

有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。

• A、APT，CAPM
• B、APT，OPM
• C、CAPM，APT
• D、CAPM，OPM
• E、以上各项均不准确

正确答案:C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：