参考答案和解析
答案:C
解析:
设2到3年利率为,则(l+2.4%) 2 (l+x)=(l+2.63% ) 3,解得x=3.09%,设三到五年利率为y,则(l+2.63%) 3 (l+y) 2=(l+2.73%) 5,解得y=2.88%。
更多“即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为( )。”相关问题
  • 第1题:

    已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

    A.5%

    B.26.20%

    C.11.30%

    D.20.19%


    参考答案:B

  • 第2题:

    假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。

    A.0.05

    B.0.06

    C.0.07

    D.0.08


    正确答案:B
    解析:即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据,(1+R2)2-(1+7%)(1+5%),得出R2≈6.00%。

  • 第3题:

    1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。

    A.2%

    B.3.5%

    C.4%

    D.5.01%


    正确答案:D
    将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+s:)2;将1元存储于1年期

  • 第4题:

    已知1年期的即期利率为7%,2年期的即期利率为8%,则第1年末到第2年末的远期利率为()

    A.8.00%
    B.7.00%
    C.9.10%
    D.9.01%

    答案:D
    解析:
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1即:【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01%1年和2年期的即期利率分别为s1和s2,f为远期利率。

  • 第5题:

    即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年至第5年分别为( )。

    A.1.53,3
    B.2.68,3.15
    C.3.09,2.88
    D.2.87,3

    答案:C
    解析:
    设2到3年利率为X.则
    (1+2.4%)^2*(1+X)=(1+2.63%)^3解得X=3.09%
    设三到五年利率为y,则
    (1+2.63%)^3*(1+y)^2=(1+2.735)^5解得y=2.88%

  • 第6题:

    假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为()。


    A.5.00%
    B.6.00%
    C.7.00%
    D.8.00%

    答案:B
    解析:
    即期利率与远期利率的关系为(1﹢y2)2=(1﹢y1)(1﹢f2)。式中,y1、y2分别为1年期、2年期即期利率,f2为远期利率,(1﹢y2)2=(1﹢5%)(1﹢7%),得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。

  • 第7题:

    在采用1年复利1次的前提下,1年期即期利率为5%,2年期即期利率为6%,那么1年期的远期利率水平为()。

    • A、0.95%
    • B、7.01%
    • C、4.01%
    • D、6.85%

    正确答案:B

  • 第8题:

    有一项3年期、每年初付款100元的年金,第1年的利率为2%,第2年的利率为3%,第3年的利率为4%。该年的终值(积累值)为()元。

    • A、310
    • B、320
    • C、330
    • D、340

    正确答案:B

  • 第9题:

    6个月国库券即期利率为4%(连续复利),1年期国库券即期利率5%(连续复利),则从6个月到1年期远期利率应为()

    • A、3%
    • B、4.5%
    • C、5.5%
    • D、6%

    正确答案:A

  • 第10题:

    单选题
    即期利率2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期利率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为()%。
    A

    1.53,3

    B

    2.68,3

    C

    3.09,2.88

    D

    2.87,3


    正确答案: 1.53,3,2.68,3,3.09,2.88,2.87,3
    解析: 设2到3年利率为x,则(1+2.4%)^2*(1+x)=(1+2.63%)^3 解得x=3.09% 设3到5年利率为y,则(1+2.63%)^3*(1+y)^2=(1+2.73%)^5 解得y=2.88%

  • 第11题:

    单选题
    在采用1年复利1次的前提下,1年期即期利率为5%,2年期即期利率为6%,那么1年期的远期利率水平为()。
    A

    0.95%

    B

    7.01%

    C

    4.01%

    D

    6.85%


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    如果一只3年期的零息债券的收益率是6.8%,第1年的远期利率是5.9%,第2年的远期利率是6.6%,那么第3年的远期利率是(  )。
    A

    7.85%

    B

    7.87%

    C

    7.89%

    D

    7.91%

    E

    7.93%


    正确答案: C
    解析:
    3年期的远期利率为:
    f3=(1.068)3/(1.059×1.066)-1=7.91%

  • 第13题:

    假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。 A.5% B.6% C.7% D.8%


    正确答案:B


  • 第14题:

    如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。

    A、11%

    B、10.5%

    C、12%

    D、10%


    答案:A

  • 第15题:

    假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年年末到第2年末的远期利率为( )(题中所有利率均为连续复利的利率)

    A.5%
    B.8%
    C.10%
    D.12%

    答案:B
    解析:
    此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得,计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ,其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

  • 第16题:

    已知 1 年期的即期利率为 7%,2 年期的即期利率为 8%,则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()

    A.8.00%
    B.7.00%
    C.9.10%
    D.9.01%

    答案:D
    解析:
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1 即:【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01% 1年和2年期的即期利率分别为s1和s2,f为远期利率。

  • 第17题:

    即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为( )。

    A.1.53,3
    B.2.68,3.15
    C.3.09,2.88
    D.2.87,3

    答案:C
    解析:
    设2到3年利率为,则(l+2.4%)2(l+x)=(l+2.63% )3,解得x=3.09%,设三到五年利率为y,则(l+2.63%)3(l+y)2=(l+2.73%)5,解得y=2.88%。

  • 第18题:

    假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利 率)为( )。
    A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%


    答案:B
    解析:
    。即期利率与远期利率的关系为(1 +Rn)n=(1+R1)……(1 + Rn)。 代入数据,(1 +R2)2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。

  • 第19题:

    6个月国库券即期利率为4%,1年期国库券即期利率为5%,则从6个月到1年的远期利率应为:()

    • A、3.0%
    • B、4.5%
    • C、5.5%
    • D、6.0%

    正确答案:D

  • 第20题:

    已知三年期即期利率为8.7%,二年期即期利率为9.2%,则2年后的一年期远期利率是多少()

    • A、5.8%
    • B、7.2%
    • C、7.7%

    正确答案:C

  • 第21题:

    单选题
    1年期和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为(  )。
    A

    2%

    B

    3.5%

    C

    4%

    D

    5.01%


    正确答案: B
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    已知1年期的即期利率为7%,2年期的即期利率为8%,即第一年末到第2年末远期利率为()。
    A

    9.10%

    B

    9.01%

    C

    7.00%

    D

    8.00%


    正确答案: C
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    6个月国库券即期利率为4%(连续复利),1年期国库券即期利率5%(连续复利),则从6个月到1年期远期利率应为()
    A

    3%

    B

    4.5%

    C

    5.5%

    D

    6%


    正确答案: A
    解析: 给定的利率为年利率,但一期为半年,因此,实际的债券为每期即期利率为2.5%的1年期债券,2%的半年期债券。半年远期利率可以通过如下公式计算得到:1+f=1.025*1.025/1.02=1.030,这意味着,半年远期利率为3%,或者年利率为6%。所以,A项正确。