以下关于13系数的说法中,正确的有( )。A.当l3系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险B.当8系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险C.当l3系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险D.当l3系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险

题目

以下关于13系数的说法中,正确的有( )。

A.当l3系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险

B.当8系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险

C.当l3系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险

D.当l3系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险


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参考答案和解析
正确答案:AD
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  • 第1题:

    下列关于β系数的相关表述中,正确的有()。

    A.β系数大于1,该资产所含的系统风险大于市场组合风险
    B.β系数衡量系统风险,所以β系数不能小于0
    C.β系数等于0,表示没有系统风险
    D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数
    E.β系数越大,表明非系统风险越大

    答案:A,C,D
    解析:
    β系数小于0,表明资产收益率与市场组合收益率的变化方向相反。所以选项B错误。β系数衡量系统风险,不衡量非系统风险。所以选项E错误。

  • 第2题:

    关于贝塔系数说法正确的有()。

    A:市场投资组合的贝塔系数为1
    B:贝塔系数用来衡量系统风险
    C:贝塔系数能测定股票的整体风险
    D:如果预测大盘即将大幅下跌,则应该购买贝塔系数较高的股票
    E:如果股票的贝塔系数大于1,说明其系统风险大于市场平均风险

    答案:A,B,E
    解析:
    贝塔系数只能测量股票的系统风险,无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌,应该购买贝塔系数较低的股票,降低风险。

  • 第3题:

    7、7.关于某股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是()。 A.如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

    A.β系数为0.5,表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍,它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。#B.表述正确#C.表述正确#D.表述正确
    B

  • 第4题:

    以下关于贝塔系数的说法中,正确的有()。

    A:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
    B:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
    C:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
    D:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险

    答案:B,C
    解析:
    一般说来,当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险;当负塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。

  • 第5题:

    下列关于β系数的说法中,正确的有( )。

    A.β系数恒大于0
    B.市场组合的β系数恒等于1
    C.β系数为零表示无系统风险
    D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    答案:B,C
    解析:
    如果某项资产的收益率和市场组合平均收益率变化方向相反,该资产的β系数为负,所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D的说法错误。