完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。A.3.8%B.7.4%C.5.9%D.6.2%

题目

完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。

A.3.8%

B.7.4%

C.5.9%

D.6.2%


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参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题:

    完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%。证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。

    A.3.8%

    B.7.4%

    C.5.9%

    D.6.2%


    正确答案:C

  • 第2题:

    完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%;证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。

    A:3.8%
    B:7.4%
    C:5.9%
    D:6.2%

    答案:B
    解析:
    方差=0.320.062+0.720.082+20.30.70.060.08=0.005476标准差=7.4%(标准差为方差的平方根)

  • 第3题:

    4、完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。

    A.3.8%

    B.7.4%

    C.5.9%

    D.6.2%


    BC

  • 第4题:

    完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,证券组合的标准差为()。

    A:3.8%
    B:7.4%
    C:5.9%
    D:6.2%

    答案:B
    解析:
    我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一定数量的单一证券构成,每一只证券占有一定的比例,我们也可将证券组合视为一只证券,那么,证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和方差来计量。由题意,因为完全正相关,所以相关系数为1。方差为0.32*0.062+0.72*0.082+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476,所以组合的标准差为7.4%。

  • 第5题:

    【单选题】完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。

    A.3.8%

    B.7.4%

    C.5.9%

    D.6.2%


    B