如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。( )

题目

如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。( )


相似考题
更多“如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之 ”相关问题
  • 第1题:

    最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()


    答案:错
    解析:
    最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点,而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点,这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第2题:

    市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例?

    A.投资者整体的平均风险厌恶程度

    B.用方差测度的市场资产组合的风险

    C.用贝塔测度的市场资产组合的风险

    D.投资者整体的平均风险厌恶程度,且用方差测度的市场资产组合的风险


    投资者整体的平均风险厌恶程度;用贝塔值测度的市场资产组合的风险

  • 第3题:

    49、考虑两种有风险证券组成资产组合的方差,下列哪种说法是正确的?

    A.证券的相关系数越高,资产组合的方差减小得越多

    B.证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系

    C.资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性

    D.证券的相关系数越高,资产组合的方差减小得越多,且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系


    C

  • 第4题:

    已知国库券F的收益率为7%,某风险资产组合P收益率为14%,方差为0.16,请画出由这两种资产组合后的资本配置线,要求在图上标出所有的已知条件。


    (1)A股票必要收益率=5%+0.91×(15%-5%)=14.1% (2)B股票价值=2.2×(1+4%)/(16.7%-4%)=18.02(元) 因为股票的价值18.02高于股票的市价15,所以可以投资B股票。 (3)投资组合中A股票的投资比例=1/(1+3+6)=10% 投资组合中B股票的投资比例=3/(1+3+6)=30% 投资组合中C股票的投资比例=6/(1+3+6)=60% 投资组合的β系数= 0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%=1.52 投资组合的必要收益率=5%+1.52×(15%-5%)=20.2% (4)本题中资本资产定价模型成立,所以预期收益率等于按照资本资产定价模型计算的必要收益率,即A、B、C投资组合的预期收益率大于A、B、D投资组合的预期收益率,所以如果不考虑风险大小,应选择A、B、C投资组合。

  • 第5题:

    4、以下有关多项资产的投资组合的方差,说法正确的有()

    A.单项资产的方差项,主要反映了投资组合的非系统风险

    B.资产之间的协方差,主要反映了投资组合的系统风险

    C.随着资产数量的增加,单项资产对组合风险的影响越来越小

    D.单项资产之间的相关性越低,则投资组合的风险也越高


    ABC