若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。 （ ）

题目

若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。 （ ）

相似考题

1.下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确

2.下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A. 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B. 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C. 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D. 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格

3.下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格

4.从经济学角度讲，“套利”可以理解为（）A:人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为B:人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为C:人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为D:人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为

更多“若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会。 ( ) ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于无套利定价理论的说法正确的有( )。

    A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
    B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
    C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
    D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制)，则当前的价格必相同。否则，当两项资产的价格存在差异时，那么投资者可以通过“高卖低买”或“低买高卖”获取无风险收益，存在套利机会。如果市场是有效率的话，市场价格必然由于套利行为做出相应的调整，重新回到均衡的价格状态，达到无套利的价格。

  • 第2题：

    5、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）

    A．套利组合中通常只包含风险资产

    B．套利可能需要通过卖空来实现

    C．若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

    D．套利组合应该保证未来可能获得正收益，且没有负债的可能


    套利组合中通常只包含风险资产

  • 第3题：

    若投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会，这样的资产组合有

    A．正投资

    B．负投资

    C．零投资

    D．其余各项均不正确


    正投资

  • 第4题：

    套利是利用相同资产的不同价格赚取无风险利润。


    正确

  • 第5题：

    假设你有100万美元，由以下两种资产来构造组合： ①无风险资产年收益率12% ②风险资产，期望收益率30%，标准差40%。 若构造的组合标准差30%，则期望收益率是多少？


    C

相关内容