关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。 A.夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,二者对风险的计量相同 B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

题目

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。 A.夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,二者对风险的计量相同 B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


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  • 第1题:

    下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。

    A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

    B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

    C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同

    D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


    正确答案:ABCD
    四个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。

  • 第2题:

    特雷诺指数与夏普指数衡量的都是单位风险的收益率,并且二者对风险的计量是相同的。( )


    正确答案:×

  • 第3题:

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。

    A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,二者对风险的计量相同
    B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
    D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    答案:B,C,D
    解析:
    三种风险调整衡量方法的区别和联系包括的内容有:夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同;夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致;特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度;詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第4题:

    关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是( )。

    A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

    B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察

    C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差

    D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行


    正确答案:B

  • 第5题:

    三大经典风险调整收益衡量方法是()。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:信息比率

    答案:A,B,C
    解析:
    三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数、詹森指数。