无风险证券对有效边界的影响有( )。 A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C.具有直线边界 D.边界曲度更大

题目

无风险证券对有效边界的影响有( )。 A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C.具有直线边界 D.边界曲度更大


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参考答案和解析
正确答案:BC
掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节,P270。
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  • 第1题:

    下列关于证券组合可行域和有效边界的说法中,正确的有( )。
    Ⅰ 有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的
    Ⅱ 有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合
    Ⅲ 对于可行域内部及下边界上的任意可行组合,均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好
    Ⅳ 有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:D
    解析:
    证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合,它为投资者提供了一切可行的组合投资机会,投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。不同的投资者对期望收益率和风险的偏好有所区别,因而他们所选择的最佳组合将有所不同。

  • 第2题:

    无风险证券对有效边界的影响有( )。
    A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
    B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
    C.具有直线边界
    D.边界曲度更大


    答案:B,C
    解析:
    答案为BC。包舍了无风险证券在内的证券组合的可行域较原有风险证券组合可行域扩大并具有直线达界。

  • 第3题:

    8、无风险证券对有效边界的影响有()

    A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小

    B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大

    C.具有直线边界

    D.边界曲度更大


    BC

  • 第4题:

    关于存在无风险证券时的有效边界的图形,下列说法正确的是()。

    A、与原有风险证券组合可行域的有效边界相重合的曲线
    B、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线
    C、有无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线
    D、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域

    答案:C
    解析:
    C
    存在无风险证券时的有效边界是由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界的上边界相切的射线。

  • 第5题:

    当有效证券组合中存在无风险证券时,引出的射线与可行域的切点为最优风险组合,切点与无风险证券的边线为有效边界。(  )


    答案:对
    解析:
    当有效证券组合中存在无风险证券时,引出的射线与可行域的切点为最优风险组合,切点与无风险证券的边线为有效边界。