下列关于VaR法的说法正确的有（ ）。A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．使得不同类型资产的风险之间具有可比性C．提供了一个统一的方法来测量风险D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

题目

下列关于VaR法的说法正确的有（ ）。

A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

C．提供了一个统一的方法来测量风险

D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

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1.VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（ ）

2.VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。 ( )

3.下列属于VaR法特性的是（ ）。 A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 B．提供了一个统一的方法来测量风险 C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性 D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

4.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

更多“下列关于VaR法的说法正确的有( )。A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证 ”相关问题

  • 第1题：

    关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。

    A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B．提供了一个统一的方法来测量风险

    C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

    D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    下列说法正确的有（ ）。
    A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

    C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险

    D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积。VaR方法简单直观地描述了投资者在某一给定时期内所面临的市场风险。

  • 第3题：

    （ ）可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

  • 第4题：

    关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。

    A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B．VaR法应用起来方便易行

    C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

    D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    下列说法正确的有()。

    A:VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
    B:VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
    C:VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
    D:VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

    答案：A,C
    解析：
    题干中B项，VaR法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同金融产品和不同资产类型的风险进行度量和累积，因而它能够用来对整个企业和跨行业的各种风险进行全面量化；D项，VaR法简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。

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